PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с FNILX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 28.83% for FNILX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSDD показывает доходность 11.00%, а FNILX немного выше – 11.19%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.44%
1 месяц
3.31%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.76%
1 год
28.83%
3 года*
22.95%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и FNILX

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.19%17.81%25.47%9.83%

Correlation

The correlation between TSDD and FNILX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.55

The correlation between TSDD and FNILX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

TSDD vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.37

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.22

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.14

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

14.36

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.37

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.76

-1.40

Просадки

Сравнение просадок TSDD и FNILX

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-33.76%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-9.01%

-65.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-0.33%

-98.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-5.37%

-65.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

1.97%

+58.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и FNILX

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

2.95%

+24.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

9.02%

+46.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

11.95%

+81.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

17.24%

+97.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

20.03%

+94.56%

Сравнение комиссий TSDD и FNILX

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и FNILX

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and FNILX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to FNILX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор