PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с FNILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 21.86% for FNILX. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 11.11%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.58%
С начала года
11.11%
1 год
21.86%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и FNILX

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		11.11%17.81%25.47%9.55%

Correlation

The correlation between TSDD and FNILX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.56

The correlation between TSDD and FNILX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

TSDD vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.77

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.42

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.32

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.49

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.68

-11.78

TSDD vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и FNILX

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-33.76%

-65.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-9.01%

-60.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-0.40%

-98.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-5.32%

-66.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

2.09%

+52.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и FNILX

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

3.69%

+30.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

10.06%

+52.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

12.67%

+76.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

17.36%

+97.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

19.98%

+94.46%

Сравнение комиссий TSDD и FNILX

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и FNILX

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FNILX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.91%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and FNILX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to FNILX (3.69%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор