Сравнение TSDD с FNILX
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 27.60% for FNILX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 10.70%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNILX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 10.70% | 17.81% | 25.47% | 9.83% |
Correlation
The correlation between TSDD and FNILX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.55 |
The correlation between TSDD and FNILX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FNILX — Ранг доходности на риск
TSDD
FNILX
Сравнение TSDD c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.08 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 14.10 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.33 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.76 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FNILX
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -33.76% | -65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -9.01% | -67.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -0.77% | -98.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -5.37% | -65.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 1.97% | +58.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FNILX
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 3.00% | +21.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 9.01% | +45.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 11.96% | +80.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 17.25% | +97.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 20.04% | +94.35% |
Сравнение комиссий TSDD и FNILX
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FNILX
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FNILX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FNILX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to FNILX (3.00%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор