Сравнение TSDD с FNILX
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 23.70% for FNILX. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 13.48%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
FNILX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 13.48%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 13.48% | 17.81% | 25.47% | 9.55% |
Correlation
The correlation between TSDD and FNILX is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between TSDD and FNILX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. FNILX — Ранг доходности на риск
TSDD
FNILX
Сравнение TSDD c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.57 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.82 | -11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и FNILX
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -33.76% | -65.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -9.01% | -56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | 0.00% | -98.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -5.29% | -67.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 2.14% | +52.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и FNILX
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 4.15% | +27.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 10.40% | +57.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 13.05% | +79.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 17.40% | +97.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 19.95% | +95.12% |
Сравнение комиссий TSDD и FNILX
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и FNILX
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FNILX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.89% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and FNILX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to FNILX (4.15%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор