PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с DSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. TSDD is actively managed, while DSI is passively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 30.27% for DSI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 12.25%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSI

1 день
1.06%
1 месяц
5.94%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.27%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и DSI

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.25%18.03%22.38%9.95%

Correlation

The correlation between TSDD and DSI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.56

The correlation between TSDD and DSI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и DSI

Секторы
TSDD
DSI

Потребительский циклический сектор

200.1%
7.8%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

40.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
DSI
7.8%

Сырьевые материалы

TSDD

-

DSI
2.3%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

DSI
13.9%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

DSI
4.3%

Энергетика

TSDD

-

DSI
1.6%

Финансовые услуги

TSDD

-

DSI
10.6%

Здравоохранение

TSDD

-

DSI
7.1%

Промышленность

TSDD

-

DSI
8.5%

Недвижимость

TSDD

-

DSI
2.7%

Технологии

TSDD

-

DSI
40.1%

Коммунальные услуги

TSDD

-

DSI
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

TSDD vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.33

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.20

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.75

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.58

-12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.33

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.56

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TSDD и DSI

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-54.23%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-11.05%

-65.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-0.15%

-98.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-7.52%

-63.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

2.62%

+57.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и DSI

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

3.95%

+20.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

10.04%

+44.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

13.05%

+79.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

17.92%

+96.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

18.71%

+95.68%

Сравнение комиссий TSDD и DSI

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и DSI

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности DSI в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.84%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and DSI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to DSI (3.95%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs DSI's -54.23%.

On 1-year performance, DSI leads with 30.27% vs -64.48% for TSDD. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSI has performed better with a 30.27% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.84% for DSI.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор