PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с CARZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). TSDD is actively managed, while CARZ is passively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 92.92% for CARZ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 47.38%.

TSDD

1 день
0.17%
1 месяц
26.86%
С начала года
16.69%
6 месяцев
35.71%
1 год
-54.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARZ

1 день
1.80%
1 месяц
-3.61%
С начала года
47.38%
6 месяцев
45.80%
1 год
92.92%
3 года*
30.86%
5 лет*
15.13%
10 лет*
16.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и CARZ

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		16.69%-74.84%-89.21%-20.49%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		47.38%37.18%3.26%8.35%

Correlation

The correlation between TSDD and CARZ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.59

The correlation between TSDD and CARZ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и CARZ

Секторы
TSDD
CARZ

Потребительский циклический сектор

200.1%
21.5%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
CARZ
21.5%

Сырьевые материалы

TSDD

-

CARZ
6.5%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

CARZ
1.9%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

CARZ

-

Энергетика

TSDD

-

CARZ

-

Финансовые услуги

TSDD

-

CARZ

-

Здравоохранение

TSDD

-

CARZ

-

Промышленность

TSDD

-

CARZ
7.5%

Недвижимость

TSDD

-

CARZ

-

Технологии

TSDD

-

CARZ
34.6%

Коммунальные услуги

TSDD

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

TSDD vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
3.19

-3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.63

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.52

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

6.47

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

23.62

-24.58

TSDD vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и CARZ

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-51.20%

-47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.39%

-14.44%

-57.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-6.78%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.69%

-12.87%

-58.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

3.95%

+52.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и CARZ

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.02%

15.52%

+11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.73%

24.91%

+31.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.65%

29.29%

+58.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.18%

28.82%

+85.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.18%

26.54%

+87.64%

Сравнение комиссий TSDD и CARZ

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и CARZ

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности CARZ в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.45%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.22%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and CARZ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.02%) compared to CARZ (15.52%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs CARZ's -51.20%.

On 1-year performance, CARZ leads with 92.92% vs -54.15% for TSDD. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CARZ has been the lower-risk option at 15.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARZ has performed better with a 92.92% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 1.45% for CARZ.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор