PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с BULZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. TSDD is actively managed, while BULZ is passively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 239.73% for BULZ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 92.22%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BULZ

1 день
-4.32%
1 месяц
33.43%
С начала года
92.22%
6 месяцев
82.15%
1 год
239.73%
3 года*
100.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и BULZ

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		92.22%60.09%54.09%61.60%

Correlation

The correlation between TSDD and BULZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.60

The correlation between TSDD and BULZ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и BULZ

Секторы
TSDD
BULZ

Потребительский циклический сектор

200.1%
12.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
BULZ
12.8%

Сырьевые материалы

TSDD

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

BULZ
25.0%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

BULZ

-

Энергетика

TSDD

-

BULZ

-

Финансовые услуги

TSDD

-

BULZ

-

Здравоохранение

TSDD

-

BULZ

-

Промышленность

TSDD

-

BULZ

-

Недвижимость

TSDD

-

BULZ

-

Технологии

TSDD

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

TSDD

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

TSDD vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.24

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.01

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.45

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

11.93

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.24

-3.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.18

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TSDD и BULZ

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-94.44%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-54.22%

-21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-9.44%

-89.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-58.38%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

20.20%

+39.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и BULZ

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) с волатильностью 22.83%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

22.83%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

56.98%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

74.46%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

91.22%

+23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

91.22%

+23.17%

Сравнение комиссий TSDD и BULZ

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и BULZ

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and BULZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to BULZ (22.83%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs BULZ's -94.44%.

On 1-year performance, BULZ leads with 239.73% vs -64.48% for TSDD. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BULZ has performed better with a 239.73% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for BULZ.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while BULZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор