Сравнение TSDD с BAR

С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 10.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSDD и BAR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и BAR.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.