Сравнение TSDD с BAR
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). TSDD is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 25.44% for BAR. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -1.60%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 8.80% |
Correlation
The correlation between TSDD and BAR is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between TSDD and BAR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. BAR — Ранг доходности на риск
TSDD
BAR
Сравнение TSDD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.97 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.05 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и BAR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -26.32% | -72.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -26.32% | -39.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -21.35% | -77.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -6.77% | -65.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 12.42% | +42.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и BAR
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 7.09% | +25.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 19.88% | +47.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 28.13% | +64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 18.47% | +96.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 16.66% | +98.41% |
Сравнение комиссий TSDD и BAR
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и BAR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and BAR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to BAR (7.09%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 25.44% vs -48.32% for TSDD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 25.44% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for BAR.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор