Сравнение TSDD с BAR
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). TSDD is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs 28.36% for BAR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 0.02%.
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 64.12% | 26.97% | 8.60% |
Correlation
The correlation between TSDD and BAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. BAR — Ранг доходности на риск
TSDD
BAR
Сравнение TSDD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.42 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.60 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.07 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.87 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и BAR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -21.53% | -77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.26% | -20.05% | -54.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -20.05% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.29% | -6.46% | -64.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 7.89% | +52.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и BAR
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 5.66% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.70% | 23.34% | +32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.26% | 26.69% | +66.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 17.97% | +96.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 16.42% | +98.17% |
Сравнение комиссий TSDD и BAR
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и BAR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and BAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.19%) compared to BAR (5.66%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 28.36% vs -68.74% for TSDD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 28.36% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for BAR.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор