Сравнение TSDD с BAR
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). TSDD is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 18.66% for BAR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -7.81%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.81% | 64.12% | 26.97% | 8.80% |
Correlation
The correlation between TSDD and BAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.07 |
The correlation between TSDD and BAR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. BAR — Ранг доходности на риск
TSDD
BAR
Сравнение TSDD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.71 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.70 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и BAR
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -26.32% | -72.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -26.32% | -43.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -26.32% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -6.66% | -65.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 11.02% | +44.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и BAR
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 6.48% | +27.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 24.03% | +38.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 27.79% | +61.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 18.30% | +96.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 16.59% | +97.85% |
Сравнение комиссий TSDD и BAR
TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и BAR
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and BAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to BAR (6.48%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 18.66% vs -60.33% for TSDD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 18.66% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for BAR.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор