Сравнение TSCSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -3.28% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции TSCSX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.16% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 11.51%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и VSCIX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
TSCSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
TSCSX
VSCIX
Сравнение TSCSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.21 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и VSCIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и VSCIX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.44% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и VSCIX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -59.66% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -14.30% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -28.13% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -41.81% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -8.97% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.18% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.29% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и VSCIX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.90% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.22% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 21.62% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.70% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 21.53% | +0.55% |