Сравнение TSCSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSCSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 18.99% соответственно.
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и QQQ
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TSCSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TSCSX
QQQ
Сравнение TSCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.66 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.00 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.32 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.07 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и QQQ
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и QQQ
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSCSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -82.97% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -12.62% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -35.12% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -35.12% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -7.86% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -32.99% | +22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.44% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и QQQ
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSCSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.82% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 22.70% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 22.38% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.25% | -0.15% |