PortfoliosLab logo
Сравнение TSCSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSCSX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TSCSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
67.38%
1,260.88%
TSCSX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.25

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.21

QQQ:

0.91

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.97

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.18

QQQ:

0.59

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.57

QQQ:

1.96

Индекс Язвы

TSCSX:

9.73%

QQQ:

6.88%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.33%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

TSCSX:

-62.03%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TSCSX:

-22.75%

QQQ:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.16% против 17.01% соответственно.


TSCSX

С начала года

-11.35%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-13.69%

1 год

-7.41%

5 лет

9.84%

10 лет

3.16%

QQQ

С начала года

-5.69%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-1.89%

1 год

10.02%

5 лет

17.57%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSCSX и QQQ

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.25
0.53
TSCSX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и QQQ

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
0.59%0.53%0.46%0.43%0.54%0.63%0.45%0.00%0.00%0.43%0.24%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и QQQ

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.75%
-10.64%
TSCSX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и QQQ

Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 11.94%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.94%
14.06%
TSCSX
QQQ