Сравнение TSCSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ).
TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или QQQ.
Основные характеристики
| TSCSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.50% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.82% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 16.27% |
| Макс. просадка | -56.66% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSCSX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и QQQ
С начала года, TSCSX показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.82% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSCSX и QQQ
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и QQQ
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 0.43% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 0.00% | 0.43% | 0.24% | 10.43% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и QQQ
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и QQQ
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) составляет 3.71%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.