PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSCSX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSCSX с QQQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ).

TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSCSX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TSCSX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSCSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSCSX:

-0.16

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

TSCSX:

-0.20

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

TSCSX:

0.97

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TSCSX:

-0.20

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

TSCSX:

-0.57

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

TSCSX:

9.79%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

TSCSX:

22.73%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

TSCSX:

-56.66%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TSCSX:

-16.68%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, TSCSX показывает доходность -9.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TSCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.69% против 17.56% соответственно.

TSCSX

С начала года

-9.40%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-3.58%

3 года

4.49%

5 лет

14.10%

10 лет

9.69%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.94%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Invesco QQQ

Сравнение комиссий TSCSX и QQQ

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSCSX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности TSCSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCSX и QQQ

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QQQ в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.05%1.86%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%10.43%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TSCSX и QQQ

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSCSX и QQQ

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...