Сравнение TSCSX с AAUTX
TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) and AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) are both mutual funds - TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent, while AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TSCSX returned 12.62%/yr vs 12.80%/yr for AAUTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSCSX charges 0.80%/yr vs 0.86%/yr for AAUTX.
Доходность
Сравнение доходности TSCSX и AAUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSCSX показывает доходность 12.98%, а AAUTX немного выше – 13.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSCSX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции AAUTX немного впереди с 12.80%.
TSCSX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 12.62%
AAUTX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам TSCSX и AAUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 12.98% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 13.20% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
Correlation
The correlation between TSCSX and AAUTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.86 |
The correlation between TSCSX and AAUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCSX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск
TSCSX
AAUTX
Сравнение TSCSX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCSX | AAUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.54 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.91 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 19.02 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCSX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.95 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.85 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSCSX и AAUTX
Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и AAUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCSX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -54.34% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.48% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -14.85% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -18.71% | -8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -38.88% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -7.99% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 1.67% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCSX и AAUTX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCSX | AAUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.42% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 8.00% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 10.81% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 15.85% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 17.79% | +4.34% |
Сравнение комиссий TSCSX и AAUTX
TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AAUTX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCSX и AAUTX
Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности AAUTX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 4.67% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.09% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
TSCSX and AAUTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to AAUTX (2.42%). In terms of maximum drawdown, TSCSX dropped -56.66% vs AAUTX's -54.34%.
AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCSX и AAUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор