Сравнение TSCSX с AAUTX

С начала года, TSCSX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 0.62%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TSCSX – 11.84% и акции AAUTX – 11.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSCSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AAUTX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSCSX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAUTX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCSX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSCSX и AAUTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AAUTX в 5.25%

Максимальная просадка TSCSX за все время составила -56.66%, примерно равная максимальной просадке AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCSX и AAUTX.

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.