- ISIN
- US8858828374
- CUSIP
- 885882837
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 29 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции AAUTX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAUTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) показал доход в 13.60% с начала года и 25.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAUTX составила 12.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Thrivent Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 12.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAUTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAUTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 3.51% | -4.59% | 6.41% | 3.03% | 0.58% | 0.52% | 13.60% | |||||
| 2025 | 5.21% | -0.30% | -2.83% | -3.64% | 4.06% | 4.65% | 1.76% | 2.60% | 1.88% | 1.38% | 1.73% | 1.68% | 19.31% |
| 2024 | 0.29% | 3.04% | 5.20% | -3.67% | 3.05% | -0.77% | 2.71% | 2.18% | 1.65% | 0.41% | 5.00% | 0.70% | 21.28% |
| 2023 | 6.18% | -3.54% | -2.20% | 1.34% | -3.59% | 7.28% | 3.88% | -3.30% | -3.12% | -2.75% | 6.53% | 6.40% | 12.63% |
| 2022 | -0.39% | 0.39% | 0.46% | -5.20% | 2.80% | -9.61% | 6.86% | -1.88% | -8.57% | 10.97% | 6.15% | -4.82% | -4.89% |
| 2021 | -0.17% | 6.91% | 6.42% | 4.32% | 3.11% | -0.99% | 0.75% | 2.56% | -2.64% | 5.99% | -3.83% | 6.14% | 31.65% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.79%, beta of 0.90, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund participated in 91.27% of S&P 500 Index downside but only 90.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 90.75%
- Участие в снижении
- 91.27%
Комиссия
Комиссия AAUTX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAUTX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.24 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 9.71 | +5.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $4.65 | $0.89 | $1.55 | $2.14 | $1.46 | $0.36 | $1.44 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.65% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $4.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.
Текущая просадка Thrivent Large Cap Value Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.34%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 10mo | 5y 28dдек. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.88%март 2003 г. | 2y 1mo | 1y 8mo | 3y 9moфевр. 2001 г. - нояб. 2004 г. | — |
-24.03%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 23d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-21.58%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 18d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| AAUTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -56.78% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -9.10% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.90% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -25.43% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -33.92% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.70% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.09% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAUTX
Добавьте Thrivent Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAUTX