PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8858828374

CUSIP

885882837

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

29 окт. 1999 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AAUTX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AAUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAUTX с SPLG AAUTX с SCHX AAUTX с NOIEX AAUTX с PRCOX
Популярные сравнения:
AAUTX с SPLG AAUTX с SCHX AAUTX с NOIEX AAUTX с PRCOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.37%
7.29%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Large Cap Value Fund показал доход в 4.50% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Large Cap Value Fund составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


AAUTX

С начала года

4.50%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-1.87%

1 год

4.90%

5 лет

5.22%

10 лет

4.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.04%5.20%-3.67%3.05%-0.77%2.71%2.18%1.65%0.03%5.40%4.50%
20236.18%-3.54%-2.20%1.34%-3.59%7.28%3.88%-3.30%-3.12%-2.75%6.53%4.48%10.60%
2022-0.39%0.39%0.46%-5.20%2.80%-9.61%6.86%-1.88%-8.57%10.97%6.15%-8.83%-8.90%
2021-0.17%6.91%6.42%4.32%3.11%-0.99%0.75%2.56%-2.64%5.99%-3.83%-0.56%23.34%
2020-3.49%-9.96%-17.03%11.80%4.49%0.51%3.17%4.09%-3.23%-1.26%15.13%-0.74%-0.74%
20196.84%3.06%-0.24%4.95%-7.55%7.10%0.86%-3.60%3.55%1.49%3.15%2.79%23.66%
20185.91%-5.25%-3.12%1.90%0.98%-0.40%4.60%2.50%0.62%-6.85%1.23%-14.89%-13.73%
20171.23%3.83%-0.61%-0.28%-0.94%1.81%1.87%-0.46%3.92%0.58%3.13%-1.95%12.59%
2016-6.23%-1.41%8.71%2.41%1.34%-1.32%3.86%1.75%-0.25%-1.32%7.98%-1.78%13.55%
2015-4.18%5.76%-1.13%2.68%0.00%-1.74%0.74%-6.69%-3.82%8.70%0.10%-8.38%-8.88%
2014-3.20%4.59%1.28%-0.60%1.57%2.14%-2.44%3.90%-2.22%1.72%1.89%-3.49%4.83%
20135.71%0.38%4.31%1.94%3.51%-1.04%6.16%-3.07%2.54%2.48%2.80%2.20%31.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAUTX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAUTX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAUTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.451.90
Коэффициент Сортино AAUTX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.632.54
Коэффициент Омега AAUTX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.35
Коэффициент Кальмара AAUTX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.432.81
Коэффициент Мартина AAUTX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.4912.39
AAUTX
^GSPC

Thrivent Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
1.90
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.39$0.39$0.39$0.27$0.28$0.36$0.27$0.25$0.24$0.20$0.19$0.17

Дивидендный доход

1.35%1.41%1.54%0.96%1.22%1.52%1.37%1.08%1.17%1.08%0.94%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.23%
-3.58%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Large Cap Value Fund составляет 13.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.91%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1382
-39.46%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.548
-39%13 дек. 2000 г.55711 мар. 2003 г.59420 июл. 2005 г.1151
-23.54%25 нояб. 2014 г.30511 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.505
-20.11%16 нояб. 2021 г.22030 сент. 2022 г.36212 мар. 2024 г.582

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Large Cap Value Fund составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.78%
3.64%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab