PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8858828374
CUSIP885882837
ЭмитентThrivent
Дата выпуска29 окт. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AAUTX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AAUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AAUTX с SPLG, AAUTX с SCHX, AAUTX с NOIEX, AAUTX с PRCOX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Large Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
573.58%
1,184.78%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Large Cap Value Fund показал доход в 14.81% с начала года и 28.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thrivent Large Cap Value Fund составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.81%20.57%
1 месяц3.64%4.18%
6 месяцев6.43%10.51%
1 год28.95%35.06%
5 лет (среднегодовая)13.07%14.29%
10 лет (среднегодовая)8.92%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAUTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.29%3.04%5.20%-3.67%3.05%-0.77%2.71%2.18%1.65%14.81%
20236.18%-3.54%-2.20%1.34%-3.59%7.28%3.88%-3.30%-3.12%-2.75%6.53%6.40%12.63%
2022-0.39%0.39%0.46%-5.20%2.80%-9.61%6.86%-1.88%-8.57%10.97%6.15%-4.82%-4.89%
2021-0.17%6.91%6.42%4.32%3.11%-0.99%0.75%2.56%-2.64%5.99%-3.83%6.14%31.65%
2020-3.49%-9.96%-17.03%11.80%4.49%0.51%3.17%4.09%-3.23%-1.26%15.13%4.31%4.31%
20196.84%3.06%-0.24%4.95%-7.55%7.10%0.86%-3.60%3.55%1.49%3.15%2.79%23.66%
20185.91%-5.25%-3.12%1.90%0.98%-0.40%4.60%2.50%0.62%-6.85%1.23%-10.05%-8.82%
20171.23%3.83%-0.61%-0.28%-0.94%1.81%1.87%-0.46%3.92%0.58%3.13%-1.95%12.59%
2016-6.23%-1.41%8.71%2.41%1.34%-1.32%3.86%1.75%-0.25%-1.32%7.98%-1.77%13.55%
2015-4.17%5.76%-1.13%2.68%0.00%-1.74%0.74%-6.69%-3.82%8.70%0.10%-8.38%-8.88%
2014-3.20%4.59%1.28%-0.60%1.57%2.14%-2.44%3.90%-2.22%1.72%1.89%-0.08%8.53%
20135.71%0.38%4.31%1.94%3.51%-1.04%6.16%-3.07%2.54%2.48%2.80%2.20%31.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAUTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAUTX, с текущим значением в 6565
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAUTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAUTX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAUTX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAUTX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAUTX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAUTX, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.01

Коэффициент Шарпа

Thrivent Large Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63
2.80
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.89$0.89$1.55$2.14$1.46$0.36$1.44$0.24$0.24$0.20$0.89$0.17

Дивидендный доход

2.81%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%1.08%4.44%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.20%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 979 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.77%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.97929 янв. 2013 г.1333
-39%13 дек. 2000 г.55711 мар. 2003 г.59420 июл. 2005 г.1151
-38.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-23.23%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19923 нояб. 2016 г.360
-21.58%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.284

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Large Cap Value Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63%
3.37%
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)