Сравнение AAUTX с NOIEX
AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and NOIEX (Northern Income Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.75%/yr vs 13.92%/yr for NOIEX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.49%/yr for NOIEX.
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и NOIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции AAUTX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.92% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 10.75%
- С начала года
- 16.93%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 8.42%
NOIEX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.92%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAUTX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 16.93% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 16.04% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Correlation
The correlation between AAUTX and NOIEX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.86 |
The correlation between AAUTX and NOIEX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUTX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
AAUTX
NOIEX
Сравнение AAUTX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUTX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.38 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 14.48 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и NOIEX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и NOIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUTX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -45.66% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -8.39% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -18.06% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -21.89% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -35.31% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.97% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.95% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и NOIEX
Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 2.71%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUTX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.66% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.68% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 12.64% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.45% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.00% | -0.32% |
Сравнение комиссий AAUTX и NOIEX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и NOIEX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности NOIEX в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 4.52% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 6.98% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
AAUTX and NOIEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOIEX has higher volatility (3.66%) compared to AAUTX (2.71%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs NOIEX's -45.66%.
AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAUTX и NOIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор