PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAUTX с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both funds - AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.76%/yr vs 15.41%/yr for SCHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции AAUTX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.41% соответственно.

AAUTX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.29%
1 год
30.94%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.76%

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUTX и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		12.74%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between AAUTX and SCHX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.89

The correlation between AAUTX and SCHX shifts across timeframes, from 0.78 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с TAAAX
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

AAUTX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.34

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.19

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.11

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

14.13

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и SCHX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAUTXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-34.33%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-9.02%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.04%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-25.41%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-34.33%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-3.97%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.98%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и SCHX

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 2.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAUTXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.86%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.03%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.98%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.12%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.14%

-0.36%

Сравнение комиссий AAUTX и SCHX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и SCHX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.69%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

AAUTX and SCHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to AAUTX (2.45%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs SCHX's -34.33%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUTX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор