Сравнение AAUTX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и OAKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и OAKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции OAKLX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.32% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и OAKLX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Доходность на риск
AAUTX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск
AAUTX
OAKLX
Сравнение AAUTX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | OAKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.31 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.59 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.52 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 1.55 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.31 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и OAKLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и OAKLX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности OAKLX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и OAKLX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и OAKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -61.15% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.72% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -27.87% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -48.42% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -10.32% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -9.00% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.58% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и OAKLX
Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 4.21%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | OAKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.77% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 11.20% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 20.32% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.59% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.58% | -3.76% |