PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с AALGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUTX с AALGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX).

AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. AALGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 15 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и AALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUTX и AALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		-1.71%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у AALGX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции AALGX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.23% соответственно.

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%

AALGX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.24%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Thrivent Global Stock Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с TAAAX
Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с ^NDXAALGX с QQQAALGX с TAAAXAALGX с AABFXAALGX с AASCXAALGX с GCCHXAALGX с AAHYX

Сравнение комиссий AAUTX и AALGX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AALGX в 0.97%.

AALGX
Thrivent Global Stock Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AAUTX vs. AALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c AALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXAALGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.70

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.67

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.86

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. AALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALGX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и AALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXAALGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между AAUTX и AALGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и AALGX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности AALGX в 11.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		11.24%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и AALGX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, примерно равная максимальной просадке AALGX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и AALGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUTXAALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-55.28%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.83%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-34.65%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-35.32%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.52%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-10.56%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.51%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и AALGX

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 4.21%, в то время как у Thrivent Global Stock Fund (AALGX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUTXAALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.02%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.70%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.07%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

18.67%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.31%

-0.49%