PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAUTX с THMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) are both mutual funds - AAUTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thrivent, while THMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.80%/yr vs 8.46%/yr for THMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.79%/yr for THMAX.

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 12.80% против 8.46% соответственно.

AAUTX

1 день
0.74%
1 месяц
4.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
30.89%
3 года*
22.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
12.80%

THMAX

1 день
0.23%
1 месяц
3.47%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.88%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUTX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		13.20%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.95%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Correlation

The correlation between AAUTX and THMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.91

The correlation between AAUTX and THMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с AAHYXAAUTX с TAAAX
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с THLIXTHMAX с TAAAXTHMAX с TMAAXTHMAX с AASMXTHMAX с AABFXTHMAX с AASCX

Доходность на риск

AAUTX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXTHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.37

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.35

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.18

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

14.25

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THMAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.69

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и THMAX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и THMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAUTXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-41.95%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.10%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-11.85%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-24.22%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-24.22%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.53%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и THMAX

Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) имеют волатильность 2.42% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAUTXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.36%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

8.20%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

11.65%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

10.74%

+7.05%

Сравнение комиссий AAUTX и THMAX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и THMAX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности THMAX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.67%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.63%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AAUTX and THMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUTX has higher volatility (2.42%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs THMAX's -41.95%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUTX и THMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор