Сравнение TSCO с TECL
TSCO (Tractor Supply Company) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, TSCO returned 6.10%/yr vs 53.62%/yr for TECL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -40.53%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции TSCO уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 6.10% против 53.62% соответственно.
TSCO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -40.53%
- 6 месяцев
- -45.31%
- 1 год
- -39.23%
- 3 года*
- -9.22%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- 6.10%
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам TSCO и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -40.53% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
Correlation
The correlation between TSCO and TECL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г. | 0.41 |
The correlation between TSCO and TECL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. TECL — Ранг доходности на риск
TSCO
TECL
Сравнение TSCO c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCO | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.39 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 15.48 | -17.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 4.03 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TSCO и TECL
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -77.96% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -46.58% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -66.58% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -77.96% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -77.96% | +25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.32% | -7.42% | -44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -18.38% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 16.19% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и TECL
Текущая волатильность для Tractor Supply Company (TSCO) составляет 12.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 21.53% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.53% | 50.05% | -23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 62.27% | -31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 74.08% | -45.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 72.35% | -42.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и TECL
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.20% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TSCO and TECL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (21.53%) compared to TSCO (12.31%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs TECL's -77.96%.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор