Сравнение TSCO с T
TSCO (Tractor Supply Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TSCO returned 7.05%/yr vs 3.11%/yr for T. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCO показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции TSCO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.05% против 3.11% соответственно.
TSCO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -38.84%
- 3 года*
- -9.32%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.05%
T
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам TSCO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | -37.47% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
T AT&T Inc. | -4.15% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between TSCO and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TSCO:
$2.06
T:
$3.04
TSCO:
14.98
T:
7.65
TSCO:
3.28
T:
0.32
TSCO:
1.06
T:
1.33
TSCO:
$15.52B
T:
$125.65B
TSCO:
$5.16B
T:
$105.41B
TSCO:
$1.96B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCO vs. T — Ранг доходности на риск
TSCO
T
Сравнение TSCO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tractor Supply Company (TSCO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.63 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.29 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCO и T
Максимальная просадка TSCO за все время составила -76.15%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.15% | -64.15% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.69% | -21.87% | -30.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.69% | -21.87% | -30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -32.01% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.69% | -42.35% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -19.13% | -30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -15.72% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.21% | 10.70% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCO и T
Tractor Supply Company (TSCO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что TSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 8.27% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | 17.84% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 22.21% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 24.03% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.74% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCO и T
Дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности T в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.77% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.04% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tractor Supply Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSCO and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.75%) compared to T (8.27%). In terms of maximum drawdown, TSCO dropped -76.15% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор