Сравнение TSAIX с VBIAX
TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSAIX returned 12.03%/yr vs 9.83%/yr for VBIAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TSAIX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и VBIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.83% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 12.03%
VBIAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам TSAIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 10.64% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 7.35% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Correlation
The correlation between TSAIX and VBIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between TSAIX and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
TSAIX
VBIAX
Сравнение TSAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.42 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 15.60 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и VBIAX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и VBIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -35.90% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -5.83% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -11.70% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -21.53% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -22.78% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.44% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.27% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и VBIAX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.26% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 6.11% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 7.90% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 11.05% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 11.21% | +6.44% |
Сравнение комиссий TSAIX и VBIAX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и VBIAX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VBIAX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.67% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.21% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TSAIX and VBIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSAIX has higher volatility (3.72%) compared to VBIAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs VBIAX's -35.90%.
VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAIX и VBIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор