Сравнение TSAIX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TSAIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.95% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и TILGX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TSAIX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TSAIX
TILGX
Сравнение TSAIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.43 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и TILGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и TILGX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и TILGX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -52.16% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -15.19% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -37.86% | +9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -37.86% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -12.17% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.90% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.44% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и TILGX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеют волатильность 6.34% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.44% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.66% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.33% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.94% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.59% | -3.97% |