PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSAIX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSAIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSAIX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.38% соответственно.


TSAIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.38%
1 год
26.69%
3 года*
19.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
12.03%

TCIEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.87%
1 год
22.18%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSAIX и TCIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
10.64%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
9.52%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Correlation

The correlation between TSAIX and TCIEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.88

The correlation between TSAIX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSAIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSAIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSAIXTCIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.89

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.06

+4.54

TSAIX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSAIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSAIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSAIXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.42

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TSAIX и TCIEX

Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и TCIEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSAIXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-59.27%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-11.35%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-13.58%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-29.25%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-33.58%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-10.58%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.02%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSAIX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) составляет 3.72%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSAIXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.65%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.25%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.11%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

16.10%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.65%

+1.00%

Сравнение комиссий TSAIX и TCIEX

TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSAIX и TCIEX

Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TCIEX в 3.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class
3.55%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund
6.67%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы


TSAIX and TCIEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCIEX has higher volatility (4.65%) compared to TSAIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs TCIEX's -59.27%.

TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSAIX и TCIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор