Сравнение TSAIX с TCIEX
TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) and TCIEX (TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class) are both mutual funds - TSAIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while TCIEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 10 years, TSAIX returned 12.03%/yr vs 9.38%/yr for TCIEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSAIX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for TCIEX.
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и TCIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.38% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 12.03%
TCIEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам TSAIX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 10.64% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 9.52% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Correlation
The correlation between TSAIX and TCIEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between TSAIX and TCIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSAIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TSAIX
TCIEX
Сравнение TSAIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.89 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 7.06 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.42 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и TCIEX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и TCIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSAIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -59.27% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -11.35% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -13.58% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -29.25% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -33.58% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.58% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и TCIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) составляет 3.72%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSAIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.65% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 12.25% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 15.11% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.10% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.65% | +1.00% |
Сравнение комиссий TSAIX и TCIEX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и TCIEX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности TCIEX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.55% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.67% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSAIX and TCIEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCIEX has higher volatility (4.65%) compared to TSAIX (3.72%). In terms of maximum drawdown, TSAIX dropped -34.58% vs TCIEX's -59.27%.
TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSAIX и TCIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор