Сравнение TSAIX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSAIX показывает доходность -3.02%, а OAKBX немного ниже – -3.14%. За последние 10 лет акции TSAIX превзошли акции OAKBX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.76% соответственно.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и OAKBX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
TSAIX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
TSAIX
OAKBX
Сравнение TSAIX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.87 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 2.96 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.56 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и OAKBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и OAKBX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и OAKBX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -31.31% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -8.65% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -20.41% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -30.19% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.06% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -3.78% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.39% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и OAKBX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.16% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 6.55% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 11.82% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.17% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 13.05% | +4.57% |