Сравнение TSAIX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSAIX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSAIX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -14.36% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TSAIX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSAIX и BWBIX
TSAIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSAIX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TSAIX
BWBIX
Сравнение TSAIX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSAIX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.54 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 3.22 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.54 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TSAIX и BWBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSAIX и BWBIX
Дивидендная доходность TSAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSAIX и BWBIX
Максимальная просадка TSAIX за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSAIX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -39.14% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.76% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.28% | -39.14% | +10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -9.26% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -11.88% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.41% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSAIX и BWBIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TSAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSAIX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.39% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 11.38% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 19.94% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.19% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 23.31% | -5.69% |