Сравнение TS с TX
TS (Tenaris S.A.) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, TS returned 10.26%/yr vs 12.93%/yr for TX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TS и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 19.11%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 10.26% против 12.93% соответственно.
TS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 37.03%
- С начала года
- 47.82%
- 1 год
- 54.24%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- 10.26%
TX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TS и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 47.82% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
TX Ternium S.A. | 19.11% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between TS and TX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between TS and TX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TS:
$29.91B
TX:
$8.67B
TS:
$4.51
TX:
$2.90
TS:
12.36
TX:
15.21
TS:
0.34
TX:
0.25
TS:
2.00
TX:
0.56
TS:
0.82
TX:
0.71
TS:
$12.16B
TX:
$15.58B
TS:
$3.89B
TX:
$2.44B
TS:
$3.16B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. TX — Ранг доходности на риск
TS
TX
Сравнение TS c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TS | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.71 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.78 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TS и TX
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -89.66% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -18.91% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -42.04% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -49.48% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -74.94% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -13.76% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -31.18% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.58% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и TX
Tenaris S.A. (TS) и Ternium S.A. (TX) имеют волатильность 7.29% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.66% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 24.30% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 30.62% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 35.08% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 37.80% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и TX
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.19% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
TX Ternium S.A. | 4.98% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и TX
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TS and TX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (7.66%) compared to TS (7.29%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs TX's -89.66%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор