Сравнение TS с TX
TS (Tenaris S.A.) and TX (Ternium S.A.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TX operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, TS returned 12.60%/yr vs 15.80%/yr for TX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TS и TX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 69.78%, что значительно выше, чем у TX с доходностью 34.28%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям TX по среднегодовой доходности: 12.60% против 15.80% соответственно.
TS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 69.78%
- 6 месяцев
- 58.61%
- 1 год
- 87.79%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 12.60%
TX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 19.93%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 83.30%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам TS и TX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 69.78% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
TX Ternium S.A. | 34.28% | 43.56% | -25.86% | 49.94% | -24.80% | 60.96% | 32.18% | -14.86% | -11.86% | 36.48% |
Correlation
The correlation between TS and TX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.51 |
The correlation between TS and TX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TS:
$16.03B
TX:
$9.78B
TS:
$4.26
TX:
$2.90
TS:
15.03
TX:
17.15
TS:
0.41
TX:
0.29
TS:
2.43
TX:
0.63
TS:
0.94
TX:
0.80
TS:
$12.16B
TX:
$15.58B
TS:
$3.89B
TX:
$2.44B
TS:
$3.16B
TX:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. TX — Ранг доходности на риск
TS
TX
Сравнение TS c TX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Ternium S.A. (TX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TS | TX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.88 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 15.92 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.17 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TS и TX
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки TX в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и TX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -89.66% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -17.17% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -42.04% | +12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -49.48% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -74.94% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.77% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -31.30% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.25% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и TX
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 9.84%, в то время как у Ternium S.A. (TX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | TX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 15.68% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 23.60% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 30.52% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 35.34% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 37.92% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и TX
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 2.78% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
TX Ternium S.A. | 4.42% | 7.07% | 10.66% | 6.83% | 8.84% | 6.66% | 0.00% | 5.45% | 4.06% | 3.17% | 3.73% | 7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и TX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Ternium S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и TX
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
TX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о валовой прибыли в 686.87M при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
TX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила об операционной прибыли в 290.07M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
TX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ternium S.A. сообщила о чистой прибыли в 213.02M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
TS and TX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TX has higher volatility (15.68%) compared to TS (9.84%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs TX's -89.66%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и TX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор