PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.21%
602.93%
TS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

0.43

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

TS:

0.77

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

TS:

1.11

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

TS:

0.28

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

TS:

0.72

VOO:

14.77

Индекс Язвы

TS:

16.18%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

TS:

26.94%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TS:

-20.27%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.64% против 13.08% соответственно.


TS

С начала года

11.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

23.55%

1 год

9.54%

5 лет

14.39%

10 лет

5.64%

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.432.25
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.98
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.42
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.31
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.7214.77
TS
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
2.25
TS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и VOO

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TS
Tenaris S.A.
3.60%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%1.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TS и VOO

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.84%
-2.47%
TS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TS и VOO

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
3.75%
TS
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab