Сравнение TS с JPM
TS (Tenaris S.A.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TS returned 12.60%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 69.78%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.60% против 19.77% соответственно.
TS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 69.78%
- 6 месяцев
- 58.61%
- 1 год
- 87.79%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 12.60%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам TS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 69.78% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between TS and JPM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between TS and JPM has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TS:
$16.03B
JPM:
$840.48B
TS:
$4.26
JPM:
$21.08
TS:
15.03
JPM:
14.27
TS:
0.41
JPM:
1.58
TS:
2.43
JPM:
2.95
TS:
0.94
JPM:
2.44
TS:
$12.16B
JPM:
$285.09B
TS:
$3.89B
JPM:
$173.52B
TS:
$3.16B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. JPM — Ранг доходности на риск
TS
JPM
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 0.99 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 2.36 | +15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.71 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -76.16% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -15.47% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -24.42% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -38.77% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -43.63% | -32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.63% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -17.62% | -19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 6.46% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 6.39% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 17.16% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.41% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 24.41% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 27.37% | +9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TS Tenaris S.A. | 2.78% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и JPM
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TS and JPM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TS has higher volatility (9.84%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs JPM's -76.16%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор