Сравнение TS с JPM
TS (Tenaris S.A.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TS returned 10.26%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TS и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.26% против 21.44% соответственно.
TS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 37.03%
- С начала года
- 47.82%
- 1 год
- 54.24%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- 10.26%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам TS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 47.82% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between TS and JPM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between TS and JPM has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TS:
$29.91B
JPM:
$919.47B
TS:
$4.51
JPM:
$23.29
TS:
12.36
JPM:
14.73
TS:
0.34
JPM:
1.63
TS:
2.00
JPM:
3.22
TS:
0.82
JPM:
2.71
TS:
$12.16B
JPM:
$297.63B
TS:
$3.89B
JPM:
$186.33B
TS:
$3.16B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. JPM — Ранг доходности на риск
TS
JPM
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.45 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 3.43 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -76.16% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -15.47% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -24.42% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -38.77% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -43.63% | -32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -1.08% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -17.58% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 6.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.29% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.21% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 16.67% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 22.15% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 24.47% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 27.29% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TS Tenaris S.A. | 3.19% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и JPM
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
TS and JPM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TS has higher volatility (7.29%) compared to JPM (7.21%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs JPM's -76.16%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор