Сравнение TS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или JPM.
Корреляция
Корреляция между TS и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности TS и JPM
Основные характеристики
TS:
-0.51
JPM:
0.72
TS:
-0.53
JPM:
1.15
TS:
0.93
JPM:
1.17
TS:
-0.37
JPM:
0.85
TS:
-0.99
JPM:
3.31
TS:
15.71%
JPM:
6.29%
TS:
30.30%
JPM:
28.72%
TS:
-82.89%
JPM:
-74.02%
TS:
-30.00%
JPM:
-15.78%
Фундаментальные показатели
TS:
$17.50B
JPM:
$652.17B
TS:
$3.62
JPM:
$19.76
TS:
9.02
JPM:
11.86
TS:
4.69
JPM:
5.93
TS:
$11.93B
JPM:
$135.48B
TS:
$4.00B
JPM:
$135.48B
TS:
$2.83B
JPM:
$81.76B
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.15% против 17.49% соответственно.
TS
-13.60%
-8.62%
4.30%
-14.35%
24.77%
4.15%
JPM
-1.13%
1.53%
11.05%
21.62%
21.33%
17.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TS и JPM
TS
JPM
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности JPM в 2.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 4.10% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.15% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 14.87%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с TS или JPM
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat
Basis of calculations: historical or modelled?
Hi,
I am new to Portfolioslab. I cannot find any statement describing whether returns and heat maps of users' and lazy's portfolios are based on actual historical data, or are simply modelled on the basis of current portfolio composition.
I would greatly appreciate a clarification.
Thanks
Luca