Сравнение TS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности TS и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TS и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 50.64% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
TS:
$30.11B
JPM:
$825.20B
TS:
$3.63
JPM:
$20.42
TS:
15.97
JPM:
14.47
TS:
0.44
JPM:
1.60
TS:
2.58
JPM:
3.22
TS:
1.81
JPM:
2.41
TS:
$11.97B
JPM:
$256.52B
TS:
$3.84B
JPM:
$168.20B
TS:
$3.10B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.24% против 20.50% соответственно.
TS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 50.64%
- 6 месяцев
- 59.04%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 12.24%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. JPM — Ранг доходности на риск
TS
JPM
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TS | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.34 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.48 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.00 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TS и JPM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что сопоставимо с доходностью JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 1.97% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -76.16% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -15.47% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -38.77% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -43.63% | -32.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -11.72% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.07% | -17.66% | -19.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.72% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TS | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.28% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 17.19% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 25.24% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 24.34% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.92% | 27.38% | +9.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и JPM
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 735.68M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 553.94M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 448.87M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.