Сравнение TS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или JPM.
Основные характеристики
| TS | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.14% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 16.17% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 22.95% |
| Макс. просадка | -82.89% | -74.02% |
| Текущая просадка | -21.91% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| TS | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.85B | $674.44B |
| EPS | $4.60 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 4.69 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.18B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.76B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между TS и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TS и JPM
С начала года, TS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.46% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.25% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 9.77%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности