Сравнение TS с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или JPM.
Основные характеристики
TS | JPM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.74% | 25.19% |
Дох-ть за 1 год | -7.14% | 43.85% |
Дох-ть за 3 года | 18.37% | 13.06% |
Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 15.25% |
Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 16.32% |
Коэф-т Шарпа | -0.25 | 2.29 |
Дневная вол-ть | 27.82% | 19.30% |
Макс. просадка | -82.89% | -74.02% |
Текущая просадка | -38.09% | -6.92% |
Фундаментальные показатели
TS | JPM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $16.24B | $595.35B |
EPS | $4.68 | $17.94 |
Цена/прибыль | 6.26 | 11.66 |
PEG коэффициент | 4.69 | 4.12 |
Общая выручка (12 мес.) | $13.42B | $170.50B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $4.96B | $159.59B |
EBITDA (12 мес.) | $3.74B | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между TS и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TS и JPM
С начала года, TS показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -1.42% против 16.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и JPM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности JPM в 2.10%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenaris S.A. | 4.10% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TS и JPM
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и JPM
Tenaris S.A. (TS) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.59% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности