PortfoliosLab logo
Сравнение TS с IPAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и IPAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TS и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,657.65%
2,702.18%
TS
IPAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.25

IPAR:

-0.43

Коэф-т Сортино

TS:

-0.13

IPAR:

-0.41

Коэф-т Омега

TS:

0.98

IPAR:

0.95

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.18

IPAR:

-0.45

Коэф-т Мартина

TS:

-0.61

IPAR:

-1.31

Индекс Язвы

TS:

12.60%

IPAR:

11.59%

Дневная вол-ть

TS:

31.10%

IPAR:

35.03%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

IPAR:

-81.82%

Текущая просадка

TS:

-27.80%

IPAR:

-28.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.05B

IPAR:

$3.48B

EPS

TS:

$3.62

IPAR:

$5.12

Коэффициент P/E

TS:

9.30

IPAR:

21.18

Коэффициент PEG

TS:

4.69

IPAR:

2.73

Коэффициент P/S

TS:

1.44

IPAR:

2.40

Коэффициент P/B

TS:

1.09

IPAR:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

IPAR:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

IPAR:

$724.96M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

IPAR:

$228.59M

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -10.88%, что значительно выше, чем у IPAR с доходностью -17.00%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 4.28% против 15.76% соответственно.


TS

С начала года

-10.88%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

6.26%

1 год

1.04%

5 лет

25.47%

10 лет

4.28%

IPAR

С начала года

-17.00%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-9.82%

1 год

-6.99%

5 лет

21.43%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и IPAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TS: -0.25
IPAR: -0.43
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.13
IPAR: -0.41
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.98
IPAR: 0.95
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TS: -0.18
IPAR: -0.45
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TS: -0.61
IPAR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.43
TS
IPAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IPAR

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IPAR в 2.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.
3.98%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.81%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%

Просадки

Сравнение просадок TS и IPAR

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IPAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.80%
-28.06%
TS
IPAR

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IPAR

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Inter Parfums, Inc. (IPAR) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
14.24%
TS
IPAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию