PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TS с IPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TS и IPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность 51.30%, что значительно выше, чем у IPAR с доходностью 47.88%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IPAR по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.21% соответственно.


TS

1 день
-1.57%
1 месяц
6.04%
6 месяцев
25.38%
С начала года
51.30%
1 год
65.01%
3 года*
24.38%
5 лет*
26.84%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.93%

IPAR

1 день
-4.03%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
25.13%
С начала года
47.88%
1 год
7.68%
3 года*
-3.11%
5 лет*
11.86%
10 лет*
16.21%
Всё время*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$33.05M$36.34M$31.12M
$61.53M$58.33M$75.75M

Сравнение доходности по годам TS и IPAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TS
Tenaris S.A.
51.30%4.98%12.88%2.63%73.26%34.03%-28.87%9.68%-31.51%-6.68%
IPAR
Inter Parfums, Inc.
47.88%-33.59%-6.45%52.00%-7.40%79.01%-16.23%12.74%53.32%35.12%

Correlation

The correlation between TS and IPAR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.15

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.18

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г.

0.27

The correlation between TS and IPAR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$30.61B

IPAR:

$3.95B

EPS

TS:

$4.51

IPAR:

$5.78

Коэффициент P/E

TS:

12.65

IPAR:

21.33

Коэффициент PEG

TS:

0.35

IPAR:

1.17

Коэффициент P/S

TS:

2.05

IPAR:

2.63

Коэффициент P/B

TS:

0.84

IPAR:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$12.16B

IPAR:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$3.89B

IPAR:

$958.32M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$3.16B

IPAR:

$290.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tenaris S.A.

Inter Parfums, Inc.

Доходность на риск

TS vs. IPAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TS
Ранг доходности на риск TS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TS c IPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Inter Parfums, Inc. (IPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSIPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.23

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

0.39

+12.14

TS vs. IPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа IPAR равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TS и IPAR

Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, примерно равная максимальной просадке IPAR в -81.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IPAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSIPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-81.82%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-33.57%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-46.41%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-46.51%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.21%

-54.94%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-14.87%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.61%

-28.39%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

19.98%

-14.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IPAR

Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 6.95%, в то время как у Inter Parfums, Inc. (IPAR) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSIPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

9.98%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

22.63%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

30.36%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.43%

33.57%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.63%

36.53%

+0.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IPAR

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IPAR в 2.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.59%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%
TS
Tenaris S.A.
3.12%2.96%3.55%3.11%2.56%2.59%0.88%3.62%3.85%4.39%2.41%3.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IPAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TS и IPAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenaris S.A. и Inter Parfums, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.53M при выручке в 341.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.94M при выручке в 341.04M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.25M при выручке в 341.04M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.


Часто задаваемые вопросы


TS and IPAR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAR has higher volatility (9.98%) compared to TS (6.95%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs IPAR's -81.82%.

TS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TS и IPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор