Сравнение TS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности TS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.49% против 13.04% соответственно.
TS
10.40%
18.18%
8.44%
13.20%
15.74%
3.49%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| TS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 16.17% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 12.17% |
| Макс. просадка | -82.89% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.76% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TS и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и SPY
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.20% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TS и SPY
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и SPY
Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.