PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TS
Tenaris S.A.		50.64%4.98%12.88%2.63%73.26%34.03%-28.87%9.68%-31.51%-6.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.06% соответственно.

TS

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
50.64%
6 месяцев
59.04%
1 год
51.45%
3 года*
31.36%
5 лет*
24.01%
10 лет*
12.24%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenaris S.A.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TS:
TS с FROTS с RWE.DETS с PHXTS с VOOTS с JPMTS с ABBVTS с IPAR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TS
Ранг доходности на риск TS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.96

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.49

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.53

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.27

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.96

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между TS и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и SPY

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TS
Tenaris S.A.		1.97%2.96%3.55%3.11%2.56%2.59%0.88%3.62%3.85%4.39%2.41%3.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TS и SPY

Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-55.19%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-12.05%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.50%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.21%

-33.72%

-42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.53%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.07%

-9.09%

-27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.54%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TS и SPY

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.35%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

9.50%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

19.06%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

17.06%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

17.92%

+19.00%