PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TS и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,840.82%
874.85%
TS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

0.43

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

TS:

0.77

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

TS:

1.11

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

TS:

0.28

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

TS:

0.72

SPY:

14.43

Индекс Язвы

TS:

16.18%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

TS:

26.94%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TS:

-20.27%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.64% против 12.97% соответственно.


TS

С начала года

11.09%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

23.55%

1 год

9.54%

5 лет

14.39%

10 лет

5.64%

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.432.21
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.93
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.41
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.283.26
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.7214.43
TS
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
2.21
TS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и SPY

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TS
Tenaris S.A.
3.60%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%1.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TS и SPY

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.27%
-2.74%
TS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TS и SPY

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
3.72%
TS
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab