PortfoliosLab logo
Сравнение TS с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и IMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TS и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,657.65%
953.82%
TS
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.25

IMO:

0.01

Коэф-т Сортино

TS:

-0.13

IMO:

0.23

Коэф-т Омега

TS:

0.98

IMO:

1.03

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.18

IMO:

0.01

Коэф-т Мартина

TS:

-0.61

IMO:

0.03

Индекс Язвы

TS:

12.60%

IMO:

10.14%

Дневная вол-ть

TS:

31.10%

IMO:

32.24%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

TS:

-27.80%

IMO:

-11.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.05B

IMO:

$35.08B

EPS

TS:

$3.62

IMO:

$6.51

Коэффициент P/E

TS:

9.30

IMO:

10.59

Коэффициент PEG

TS:

4.69

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

TS:

1.44

IMO:

0.68

Коэффициент P/B

TS:

1.09

IMO:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 4.28% против 7.05% соответственно.


TS

С начала года

-10.88%

1 месяц

-13.86%

6 месяцев

6.26%

1 год

1.04%

5 лет

25.47%

10 лет

4.28%

IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TS: -0.25
IMO: 0.01
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.13
IMO: 0.23
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.98
IMO: 1.03
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TS: -0.18
IMO: 0.01
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TS: -0.61
IMO: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.01
TS
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IMO

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности IMO в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.
3.98%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TS и IMO

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.80%
-11.81%
TS
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IMO

Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 16.69% и 17.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
17.40%
TS
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию