Сравнение TS с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или IMO.
Основные характеристики
| TS | IMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.81% | 33.04% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | 35.54% |
| Дох-ть за 3 года | 20.51% | 31.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.14% | 27.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 6.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 5.99 |
| Индекс Язвы | 16.17% | 5.76% |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 26.30% |
| Макс. просадка | -82.89% | -84.96% |
| Текущая просадка | -21.91% | -5.79% |
Фундаментальные показатели
| TS | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.85B | $38.17B |
| EPS | $4.60 | $6.55 |
| Цена/прибыль | 7.94 | 11.12 |
| PEG коэффициент | 4.69 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.18B | $55.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.70B | $20.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.76B | $8.60B |
Корреляция
Корреляция между TS и IMO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TS и IMO
С начала года, TS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 3.46% против 6.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TS c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и IMO
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IMO в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 3.25% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 4.39% | 3.62% | 3.85% | 2.57% | 2.41% | 3.78% | 2.98% | 1.97% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.27% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок TS и IMO
Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TS и IMO
Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности