PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TS с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TS с IMO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или IMO.

Корреляция

Корреляция между TS и IMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TS и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

0.03

IMO:

0.23

Коэф-т Сортино

TS:

0.24

IMO:

0.53

Коэф-т Омега

TS:

1.03

IMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

TS:

0.02

IMO:

0.34

Коэф-т Мартина

TS:

0.08

IMO:

0.74

Индекс Язвы

TS:

10.55%

IMO:

10.39%

Дневная вол-ть

TS:

30.04%

IMO:

32.36%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

TS:

-26.87%

IMO:

-7.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.37B

IMO:

$36.97B

EPS

TS:

$3.28

IMO:

$6.67

Коэффициент P/E

TS:

10.40

IMO:

10.87

Коэффициент PEG

TS:

4.69

IMO:

0.85

Коэффициент P/S

TS:

1.53

IMO:

0.71

Коэффициент P/B

TS:

1.07

IMO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$12.00B

IMO:

$49.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.08B

IMO:

$17.78B

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.80B

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 4.42% против 8.30% соответственно.

TS

С начала года

-9.74%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-6.46%

1 год

0.90%

5 лет

26.16%

10 лет

4.42%

IMO

С начала года

18.60%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.23%

5 лет

41.16%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IMO

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности IMO в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.		3.93%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
IMO
Imperial Oil Limited		2.50%2.85%2.51%2.31%2.28%3.50%2.41%2.39%1.56%1.40%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TS и IMO

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IMO

Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 6.10%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.92B
12.52B
(TS) Общая выручка
(IMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TS и IMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenaris S.A. и Imperial Oil Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.3%
100.0%
(TS) Валовая рентабельность
(IMO) Валовая рентабельность
TS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 549.91M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

TS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 506.93M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.