PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TS с IMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и IMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TS и IMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,631.03%
870.49%
TS
IMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.50

IMO:

-0.34

Коэф-т Сортино

TS:

-0.51

IMO:

-0.26

Коэф-т Омега

TS:

0.93

IMO:

0.97

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.35

IMO:

-0.45

Коэф-т Мартина

TS:

-0.92

IMO:

-1.03

Индекс Язвы

TS:

15.76%

IMO:

9.73%

Дневная вол-ть

TS:

29.13%

IMO:

29.94%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

IMO:

-84.96%

Текущая просадка

TS:

-28.89%

IMO:

-18.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$19.11B

IMO:

$32.63B

EPS

TS:

$3.62

IMO:

$6.35

Цена/прибыль

TS:

9.16

IMO:

10.00

PEG коэффициент

TS:

4.69

IMO:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

IMO:

$37.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

IMO:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

IMO:

$6.15B

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 4.66% против 6.79% соответственно.


TS

С начала года

-12.23%

1 месяц

-11.36%

6 месяцев

3.43%

1 год

-13.56%

5 лет

26.29%

10 лет

4.66%

IMO

С начала года

3.83%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-16.61%

1 год

-9.52%

5 лет

43.66%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и IMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c IMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TS: -0.50
IMO: -0.34
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.51
IMO: -0.26
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.93
IMO: 0.97
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TS: -0.35
IMO: -0.45
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TS: -0.92
IMO: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа IMO равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и IMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.34
TS
IMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и IMO

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности IMO в 2.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.
4.04%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
IMO
Imperial Oil Limited
2.85%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TS и IMO

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, примерно равная максимальной просадке IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-18.79%
TS
IMO

Волатильность

Сравнение волатильности TS и IMO

Tenaris S.A. (TS) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 14.26% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
13.89%
TS
IMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и IMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab