Сравнение TS с FRO
TS (Tenaris S.A.) and FRO (Frontline Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TS in Oil & Gas Equipment & Services, FRO in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, TS returned 12.60%/yr vs 22.50%/yr for FRO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TS и FRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 69.78%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью 62.94%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 12.60% против 22.50% соответственно.
TS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 69.78%
- 6 месяцев
- 58.61%
- 1 год
- 87.79%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 26.28%
- 10 лет*
- 12.60%
FRO
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 62.94%
- 6 месяцев
- 51.91%
- 1 год
- 106.10%
- 3 года*
- 45.60%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам TS и FRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 69.78% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
FRO Frontline Ltd. | 62.94% | 61.17% | -22.48% | 96.23% | 73.67% | 13.67% | -41.47% | 134.59% | 20.48% | -32.17% |
Correlation
The correlation between TS and FRO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2002 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TS and FRO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TS:
$16.03B
FRO:
$7.67B
TS:
$4.26
FRO:
$4.06
TS:
15.03
FRO:
8.48
TS:
2.43
FRO:
3.41
TS:
0.94
FRO:
2.70
TS:
$12.16B
FRO:
$2.25B
TS:
$3.89B
FRO:
$933.72M
TS:
$3.16B
FRO:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. FRO — Ранг доходности на риск
TS
FRO
Сравнение TS c FRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TS | FRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.98 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 13.64 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TS | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TS и FRO
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и FRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -98.36% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -21.41% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -52.04% | +22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -52.04% | +18.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -57.14% | -19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -74.62% | +74.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.81% | -67.84% | +31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 7.80% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и FRO
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 9.84%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | FRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 10.53% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 30.64% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 41.97% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 49.34% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 51.16% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и FRO
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FRO в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRO Frontline Ltd. | 5.11% | 4.26% | 13.74% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 19.83% | 1.67% |
TS Tenaris S.A. | 2.78% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и FRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и FRO
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
FRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о валовой прибыли в 395.96M при выручке в 714.24M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила об операционной прибыли в 370.04M при выручке в 714.24M, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
FRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frontline Ltd. сообщила о чистой прибыли в 559.12M при выручке в 714.24M, что соответствует чистой рентабельности 78.3%.
Часто задаваемые вопросы
TS and FRO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRO has higher volatility (10.53%) compared to TS (9.84%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs FRO's -98.36%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и FRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор