PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TS с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TS с FRO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TS или FRO.

Корреляция

Корреляция между TS и FRO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TS и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,661.30%
6,576.23%
TS
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.20

FRO:

-0.43

Коэф-т Сортино

TS:

-0.06

FRO:

-0.33

Коэф-т Омега

TS:

0.99

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.15

FRO:

-0.24

Коэф-т Мартина

TS:

-0.48

FRO:

-0.72

Индекс Язвы

TS:

12.64%

FRO:

29.98%

Дневная вол-ть

TS:

30.25%

FRO:

51.00%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

TS:

-27.65%

FRO:

-89.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.05B

FRO:

$3.69B

EPS

TS:

$3.62

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

TS:

9.30

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

TS:

4.69

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

TS:

1.44

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

TS:

1.09

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 3.97% против 9.88% соответственно.

TS

С начала года

-10.69%

1 месяц

-13.68%

6 месяцев

6.05%

1 год

1.25%

5 лет

24.00%

10 лет

3.97%

FRO

С начала года

16.29%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-25.26%

5 лет

22.18%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TS: -0.20
FRO: -0.43
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.06
FRO: -0.33
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.99
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TS: -0.15
FRO: -0.24
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TS: -0.48
FRO: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа FRO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.43
TS
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и FRO

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FRO в 10.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.		3.97%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
FRO
Frontline Ltd.		10.93%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TS и FRO

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.65%
-89.07%
TS
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности TS и FRO

Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 16.71%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 24.87%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.71%
24.87%
TS
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию