Сравнение TS с STM
TS (Tenaris S.A.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. TS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while STM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TS returned 10.26%/yr vs 27.46%/yr for STM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TS и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TS показывает доходность 47.82%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 142.94%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 10.26% против 27.46% соответственно.
TS
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- 37.03%
- С начала года
- 47.82%
- 1 год
- 54.24%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- 10.26%
STM
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 125.07%
- С начала года
- 142.94%
- 1 год
- 99.04%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 27.46%
Сравнение доходности по годам TS и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS Tenaris S.A. | 47.82% | 4.98% | 12.88% | 2.63% | 73.26% | 34.03% | -28.87% | 9.68% | -31.51% | -6.68% |
STM STMicroelectronics N.V. | 142.94% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between TS and STM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2002 г. | 0.39 |
The correlation between TS and STM shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TS:
$29.91B
STM:
$56.01B
TS:
$4.51
STM:
$0.15
TS:
12.36
STM:
411.14
TS:
2.00
STM:
4.80
TS:
0.82
STM:
3.27
TS:
$12.16B
STM:
$12.40B
TS:
$3.89B
STM:
$4.20B
TS:
$3.16B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TS vs. STM — Ранг доходности на риск
TS
STM
Сравнение TS c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TS | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.74 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.12 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TS и STM
Максимальная просадка TS за все время составила -83.34%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -94.40% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -36.35% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -66.66% | +36.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -66.66% | +32.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.21% | -66.66% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -21.36% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -55.06% | +18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 16.24% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TS и STM
Текущая волатильность для Tenaris S.A. (TS) составляет 7.29%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что TS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TS | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 21.18% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 45.41% | -24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 56.80% | -28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 46.00% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.66% | 44.63% | -7.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TS и STM
Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности STM в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 0.57% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
TS Tenaris S.A. | 3.19% | 2.96% | 3.55% | 3.11% | 2.56% | 2.59% | 0.88% | 3.62% | 3.85% | 4.39% | 2.41% | 3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TS и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TS и STM
TS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила об операционной прибыли в 585.67M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
TS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tenaris S.A. сообщила о чистой прибыли в 542.67M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
TS and STM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (21.18%) compared to TS (7.29%). In terms of maximum drawdown, TS dropped -83.34% vs STM's -94.40%.
TS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TS и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор