PortfoliosLab logo
Сравнение TS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TS и ABBV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenaris S.A. (TS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
806.02%
TS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TS:

-0.20

ABBV:

0.69

Коэф-т Сортино

TS:

-0.06

ABBV:

1.02

Коэф-т Омега

TS:

0.99

ABBV:

1.16

Коэф-т Кальмара

TS:

-0.15

ABBV:

0.91

Коэф-т Мартина

TS:

-0.48

ABBV:

2.27

Индекс Язвы

TS:

12.64%

ABBV:

8.28%

Дневная вол-ть

TS:

30.25%

ABBV:

27.03%

Макс. просадка

TS:

-82.89%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

TS:

-27.65%

ABBV:

-10.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TS:

$18.05B

ABBV:

$329.14B

EPS

TS:

$3.62

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

TS:

9.30

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

TS:

4.69

ABBV:

0.41

Коэффициент P/S

TS:

1.44

ABBV:

5.74

Коэффициент P/B

TS:

1.09

ABBV:

98.99

Общая выручка (12 мес.)

TS:

$11.93B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

TS:

$4.00B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

TS:

$2.83B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, TS показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции TS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 3.97% против 16.38% соответственно.


TS

С начала года

-10.69%

1 месяц

-13.68%

6 месяцев

6.05%

1 год

1.25%

5 лет

24.00%

10 лет

3.97%

ABBV

С начала года

10.27%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

3.30%

1 год

24.88%

5 лет

23.13%

10 лет

16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TS
Ранг риск-скорректированной доходности TS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenaris S.A. (TS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TS: -0.20
ABBV: 0.69
Коэффициент Сортино TS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TS: -0.06
ABBV: 1.02
Коэффициент Омега TS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TS: 0.99
ABBV: 1.16
Коэффициент Кальмара TS, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TS: -0.20
ABBV: 0.91
Коэффициент Мартина TS, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TS: -0.48
ABBV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.69
TS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов TS и ABBV

Дивидендная доходность TS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ABBV в 3.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TS
Tenaris S.A.
3.97%3.55%3.11%2.56%2.59%4.39%3.62%3.85%2.57%2.41%3.78%2.98%
ABBV
AbbVie Inc.
3.32%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок TS и ABBV

Максимальная просадка TS за все время составила -82.89%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.21%
-10.40%
TS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности TS и ABBV

Tenaris S.A. (TS) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что TS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.71%
13.33%
TS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenaris S.A. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию