PortfoliosLab logo
Сравнение IPAR с CHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IPAR и CHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IPAR и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24,000.00%26,000.00%28,000.00%30,000.00%32,000.00%34,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,048.22%
27,922.93%
IPAR
CHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

CHD:

-0.23

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.40

CHD:

-0.19

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

CHD:

0.98

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

CHD:

-0.38

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.30

CHD:

-0.79

Индекс Язвы

IPAR:

11.56%

CHD:

5.58%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.01%

CHD:

19.30%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

CHD:

-51.52%

Текущая просадка

IPAR:

-28.85%

CHD:

-11.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.46B

CHD:

$25.56B

EPS

IPAR:

$5.21

CHD:

$2.33

Коэффициент P/E

IPAR:

20.66

CHD:

43.83

Коэффициент PEG

IPAR:

2.73

CHD:

2.45

Коэффициент P/S

IPAR:

2.38

CHD:

4.19

Коэффициент P/B

IPAR:

4.64

CHD:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

CHD:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

CHD:

$2.07B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

CHD:

$618.40M

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 15.15% против 10.64% соответственно.


IPAR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-15.74%

5 лет

21.98%

10 лет

15.15%

CHD

С начала года

-4.03%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-5.63%

5 лет

8.31%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и CHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

CHD
Ранг риск-скорректированной доходности CHD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.43
CHD: -0.23
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.40
CHD: -0.19
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
CHD: 0.98
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.45
CHD: -0.38
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.30
CHD: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.23
IPAR
CHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и CHD

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CHD в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.
2.84%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.14%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и CHD

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и CHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-11.48%
IPAR
CHD

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и CHD

Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.17%
8.56%
IPAR
CHD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию