PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAR с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с CHD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAR (Inter Parfums, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, IPAR returned 15.80%/yr vs 8.39%/yr for CHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPAR и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 15.80% против 8.39% соответственно.

IPAR

1 день
1.71%
1 месяц
8.18%
С начала года
19.17%
6 месяцев
19.98%
1 год
-23.68%
3 года*
-7.05%
5 лет*
8.81%
10 лет*
15.80%

CHD

1 день
2.92%
1 месяц
0.24%
С начала года
15.79%
6 месяцев
13.89%
1 год
0.82%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.25%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAR и CHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAR
Inter Parfums, Inc.		19.17%-33.59%-6.45%52.00%-7.40%79.01%-16.23%12.74%53.32%35.12%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		15.79%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%

Correlation

The correlation between IPAR and CHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 1991 г.

0.17

Over the past year, IPAR and CHD have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.18B

CHD:

$22.97B

EPS

IPAR:

$6.26

CHD:

$3.02

Коэффициент P/E

IPAR:

15.87

CHD:

31.95

Коэффициент PEG

IPAR:

0.87

CHD:

3.49

Коэффициент P/S

IPAR:

2.14

CHD:

3.77

Коэффициент P/B

IPAR:

3.61

CHD:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.49B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$955.88M

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$291.43M

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inter Parfums, Inc.

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с IPAR:
IPAR с ELFIPAR с BBWIPAR с IMMRIPAR с IFFIPAR с KAROIPAR с TSIPAR с SPY
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL

Доходность на риск

IPAR vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг доходности на риск IPAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAR c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPARCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.04

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
0.22

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.05

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

0.09

-0.90

IPAR vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAR и CHD

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPARCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.82%

-51.52%

-30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.14%

-17.18%

-24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.41%

-27.28%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-31.72%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.94%

-31.72%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.39%

-13.38%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-12.01%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.11%

9.47%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и CHD

Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPARCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.55%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.08%

16.15%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

22.21%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

20.71%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.84%

21.88%

+14.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и CHD

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности CHD в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.25%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
IPAR
Inter Parfums, Inc.		3.22%3.77%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
344.89M
1.47B
(IPAR) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPAR и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Inter Parfums, Inc. и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
65.1%
46.4%
Активы портфеля
IPAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

IPAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

IPAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

IPAR and CHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAR has higher volatility (10.14%) compared to CHD (7.55%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs CHD's -51.52%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAR и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор