Сравнение IPAR с CHD
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, IPAR returned 13.64%/yr vs 7.90%/yr for CHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 13.64% против 7.90% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
CHD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам IPAR и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 11.49% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between IPAR and CHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1991 г. | 0.17 |
Over the past year, IPAR and CHD have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPAR:
$2.83B
CHD:
$22.12B
IPAR:
$6.26
CHD:
$3.02
IPAR:
14.10
CHD:
30.76
IPAR:
0.77
CHD:
3.36
IPAR:
1.90
CHD:
3.63
IPAR:
3.21
CHD:
5.28
IPAR:
$1.49B
CHD:
$6.21B
IPAR:
$955.88M
CHD:
$2.80B
IPAR:
$291.43M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. CHD — Ранг доходности на риск
IPAR
CHD
Сравнение IPAR c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAR | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.31 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.57 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.25 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и CHD
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -51.52% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -17.63% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -27.28% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -31.72% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -31.72% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -16.60% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -12.01% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 9.61% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и CHD
Inter Parfums, Inc. (IPAR) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.58% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 15.93% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 21.61% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.59% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 21.82% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и CHD
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CHD в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.30% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IPAR и CHD
IPAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.64M при выручке в 344.89M, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
IPAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.13M при выручке в 344.89M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
IPAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inter Parfums, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.21M при выручке в 344.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
IPAR and CHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAR has higher volatility (10.37%) compared to CHD (7.58%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор