Сравнение IPAR с IMMR
IPAR (Inter Parfums, Inc.) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. IPAR operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IMMR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IPAR returned 13.64%/yr vs 1.17%/yr for IMMR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPAR и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAR показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IPAR превзошли акции IMMR по среднегодовой доходности: 13.64% против 1.17% соответственно.
IPAR
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -33.36%
- 3 года*
- -10.26%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.64%
IMMR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -1.02%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам IPAR и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAR Inter Parfums, Inc. | 5.02% | -33.59% | -6.45% | 52.00% | -7.40% | 79.01% | -16.23% | 12.74% | 53.32% | 35.12% |
IMMR Immersion Corporation | -2.47% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
Correlation
The correlation between IPAR and IMMR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IPAR:
$1.49B
IMMR:
$1.47B
IPAR:
$955.88M
IMMR:
$409.86M
IPAR:
$291.43M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAR vs. IMMR — Ранг доходности на риск
IPAR
IMMR
Сравнение IPAR c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAR | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.43 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.79 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.34 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.05 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок IPAR и IMMR
Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -98.66% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -30.86% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.41% | -56.90% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -56.90% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.94% | -74.29% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.54% | -89.95% | +50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -88.21% | +59.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 16.67% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAR и IMMR
Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 10.37%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAR | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 11.50% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 26.47% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 39.41% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 45.74% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.86% | 51.29% | -14.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAR и IMMR
Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности IMMR в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.70% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAR Inter Parfums, Inc. | 3.62% | 3.77% | 2.28% | 1.74% | 2.07% | 0.94% | 0.55% | 1.59% | 1.38% | 1.66% | 1.89% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPAR и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPAR and IMMR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (11.50%) compared to IPAR (10.37%). In terms of maximum drawdown, IPAR dropped -81.82% vs IMMR's -98.66%.
IMMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAR и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор