Сравнение TRXAX с MBXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и MBXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.23% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.00% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.41%
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и MBXAX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Доходность на риск
TRXAX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
TRXAX
MBXAX
Сравнение TRXAX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.75 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.23 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.80 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.31 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и MBXAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и MBXAX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.28% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и MBXAX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и MBXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -31.75% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -11.29% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -15.66% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -31.75% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -1.64% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.11% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.39% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и MBXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.35% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 5.24% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 11.79% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 11.76% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 13.44% | -5.18% |