Сравнение TRXAX с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.23% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 5.41% против 18.68% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.41%
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и FAS
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
TRXAX vs. FAS — Ранг доходности на риск
TRXAX
FAS
Сравнение TRXAX c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | -0.32 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | -0.08 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.37 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -1.01 | +11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | -0.32 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и FAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и FAS
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.28% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и FAS
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -91.61% | +71.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -40.88% | +35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -66.88% | +50.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -85.99% | +65.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -35.08% | +29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -31.15% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 14.87% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и FAS
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.51%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 14.32% | -11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 34.33% | -29.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 57.51% | -50.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 55.69% | -47.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 61.35% | -53.09% |