PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US62827L4501

CUSIP

62827L450

Эмитент

Catalyst Mutual Funds

Дата выпуска

28 июл. 2011 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TRXAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) показал доход в 7.76% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRXAX составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TRXAX

С начала года

7.76%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

5.41%

1 год

9.21%

3 года

3.58%

5 лет

6.04%

10 лет

4.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRXAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.31%1.13%0.27%1.03%2.81%7.76%
2024-0.44%0.45%2.03%-1.23%2.48%-0.12%1.93%1.80%0.82%-1.26%0.43%-2.18%4.67%
20233.37%-1.71%2.23%0.77%-3.56%2.22%1.49%-0.52%-2.12%-1.60%3.16%1.67%5.23%
2022-2.03%1.33%1.15%-3.40%1.93%-6.58%2.64%-3.69%-6.39%5.24%4.89%-1.90%-7.44%
2021-0.58%1.26%3.81%1.28%1.97%-1.31%-0.00%0.79%-2.82%2.74%-1.80%4.18%9.65%
2020-1.02%-6.07%-7.73%4.75%3.59%0.62%1.83%1.26%-1.56%-1.62%7.51%3.06%3.63%
20192.85%1.61%1.37%0.61%-2.00%3.36%0.17%0.26%0.76%-0.34%0.17%2.24%11.50%
20182.47%-2.41%-0.08%0.19%-0.58%0.64%-0.08%0.83%-0.08%-1.74%0.93%-3.29%-3.30%
20171.41%1.39%1.02%1.28%2.44%-0.80%0.33%-0.17%0.72%0.17%1.16%2.50%12.02%
2016-1.61%-0.00%3.96%0.96%0.17%-0.46%0.96%0.35%-0.06%-1.21%-0.35%2.10%4.80%
2015-0.26%3.25%-2.15%1.05%1.29%-1.32%1.30%-4.21%-1.37%4.09%-0.35%-1.20%-0.17%
2014-2.16%2.92%1.05%0.85%1.69%1.19%-1.90%1.69%-1.73%-0.68%1.61%-1.22%3.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRXAX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRXAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Catalyst/MAP Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.56$0.58$0.09$0.83$0.23$0.31$0.91$0.52$0.40$0.19$0.52

Дивидендный доход

4.30%4.93%5.12%0.83%6.76%1.92%2.66%8.34%4.26%3.56%1.72%4.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/MAP Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.27$0.56
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.33$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.72$0.83
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.23
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.19$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.70$0.91
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.36$0.52
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.27$0.40
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.19
2014$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.39$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Catalyst/MAP Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst/MAP Global Balanced Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.5%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-16.03%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.44710 июл. 2024 г.557
-8.39%22 мая 2015 г.1819 февр. 2016 г.827 июн. 2016 г.263
-8.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1126 июн. 2019 г.341
-6.33%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.8824 февр. 2015 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...