- ISIN
- US62827L4501
- CUSIP
- 62827L450
- Эмитент
- Catalyst Mutual Funds
- Дата выпуска
- 28 июл. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции TRXAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRXAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) показал доход в 6.01% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRXAX составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Catalyst/MAP Global Balanced Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRXAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRXAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2014 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 31 дек. 2014 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 3.38% | -4.25% | 1.53% | 1.20% | -0.07% | 6.01% | ||||||
| 2025 | 2.31% | 1.13% | 0.26% | 1.03% | 2.81% | 1.93% | -0.25% | 1.89% | 1.90% | 0.80% | 1.19% | 0.11% | 16.16% |
| 2024 | -0.44% | 0.44% | 2.03% | -1.23% | 2.48% | -0.12% | 1.93% | 1.80% | 0.82% | -1.26% | 0.43% | -2.18% | 4.67% |
| 2023 | 3.37% | -1.71% | 2.23% | 0.77% | -3.56% | 2.23% | 1.49% | -0.52% | -2.12% | -1.60% | 3.16% | 1.67% | 5.23% |
| 2022 | -2.03% | 1.33% | 1.15% | -3.40% | 1.93% | -6.58% | 2.64% | -3.69% | -6.39% | 5.24% | 4.89% | -1.90% | -7.44% |
| 2021 | -0.58% | 1.26% | 3.81% | 1.28% | 1.97% | -1.31% | -0.00% | 0.79% | -2.82% | 2.74% | -1.81% | 4.18% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Catalyst/MAP Global Balanced Fund has an annualized alpha of 0.65%, beta of 0.39, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2011.
- This fund participated in 51.89% of S&P 500 Index downside but only 41.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 41.63%
- Участие в снижении
- 51.89%
Комиссия
Комиссия TRXAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRXAX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRXAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.52 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catalyst/MAP Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.31 | $0.56 | $0.58 | $0.09 | $0.83 | $0.23 | $0.31 | $0.91 | $0.42 | $0.40 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/MAP Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst/MAP Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Catalyst/MAP Global Balanced Fund составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.50%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.03%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 1y 9mo | 2y 2moапр. 2022 г. - июль 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.44%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 11mo 1d | 2y 6dдек. 2014 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.03%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 14d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2014 года2014 | -6.32%окт. 2014 г. | 3mo 11d | 2mo 15d | 5mo 26dиюль 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| TRXAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -56.78% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -9.10% | +3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -18.90% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -25.43% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -33.92% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.74% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -10.72% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRXAX
Добавьте Catalyst/MAP Global Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRXAX