Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Catalyst/MAP Global Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) показал доход в 2.23% с начала года и 14.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRXAX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении TRXAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 дек. 2014 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 31 дек. 2014 г. с доходностью -4.9%.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund: годовая альфа составляет 0.90%, бета — 0.39, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 02.08.2011.

• Этот фонд участвовал в 51.81% снижения S&P 500 Index, но только в 42.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.39 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия TRXAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

TRXAX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Catalyst/MAP Global Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catalyst/MAP Global Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund показал максимальную просадку в 20.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Catalyst/MAP Global Balanced Fund составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.