Сравнение TRXAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции TRXAX уступали акциям PDRDX по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.67% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и PDRDX
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
TRXAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
TRXAX
PDRDX
Сравнение TRXAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.64 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.52 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.70 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и PDRDX
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и PDRDX
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -28.55% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -9.19% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -19.35% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -28.55% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -3.08% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.03% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.69% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и PDRDX
Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 2.80%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.84% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 7.37% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 11.36% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.96% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 10.77% | -2.50% |