Сравнение TRXAX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TRXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRXAX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRXAX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 3.25% | 16.16% | 4.67% | 5.23% | -7.44% | 9.65% | 3.62% | 11.51% | -3.30% | 11.12% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TRXAX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TRXAX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 5.51% против 0.78% соответственно.
TRXAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.51%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRXAX и IEF
TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
TRXAX vs. IEF — Ранг доходности на риск
TRXAX
IEF
Сравнение TRXAX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRXAX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.66 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.97 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.20 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 2.98 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRXAX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.66 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.10 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.12 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TRXAX и IEF составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRXAX и IEF
Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXAX Catalyst/MAP Global Balanced Fund | 2.26% | 2.45% | 4.93% | 5.12% | 0.83% | 6.76% | 1.91% | 2.66% | 8.34% | 3.46% | 3.55% | 1.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRXAX и IEF
Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRXAX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -23.93% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -3.22% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -21.40% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -23.93% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -10.96% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -5.30% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRXAX и IEF
Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRXAX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 1.91% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 3.22% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.46% | 5.35% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 7.70% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 6.63% | +1.64% |