PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRXAX с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRXAX с IEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRXAX (Catalyst/MAP Global Balanced Fund) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both funds - TRXAX is a Global Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, TRXAX returned 5.61%/yr vs 0.63%/yr for IEF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TRXAX charges 1.22%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности TRXAX и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRXAX показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции TRXAX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 5.61% против 0.63% соответственно.

TRXAX

1 день
0.07%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.01%
6 месяцев
6.30%
1 год
14.09%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.61%

IEF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.17%
1 год
4.06%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRXAX и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		6.01%16.16%4.67%5.23%-7.44%9.65%3.62%11.51%-3.30%11.12%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.66%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between TRXAX and IEF is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2011 г.

-0.12

The correlation between TRXAX and IEF shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Balanced Fund

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TRXAX:
TRXAX с PFADXTRXAX с FASTRXAX с LFMIXTRXAX с PDSYXTRXAX с GLDTRXAX с IAUTRXAX с NRIIX
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TRXAX vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRXAX
Ранг доходности на риск TRXAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRXAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRXAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRXAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRXAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRXAX c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRXAXIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.85

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.29

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.00

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

2.98

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRXAX vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRXAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRXAX и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRXAXIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.85

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TRXAX и IEF

Максимальная просадка TRXAX за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRXAX и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRXAXIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-23.93%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-4.07%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.04%

-7.74%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.03%

-21.40%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-23.93%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-11.35%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.34%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.37%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRXAX и IEF

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Balanced Fund (TRXAX) составляет 1.36%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что TRXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRXAXIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.54%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

3.34%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

4.78%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

7.71%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

6.62%

+1.64%

Сравнение комиссий TRXAX и IEF

TRXAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRXAX и IEF

Дивидендная доходность TRXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности IEF в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TRXAX
Catalyst/MAP Global Balanced Fund		2.20%2.45%4.93%5.12%0.83%6.76%1.91%2.66%8.34%3.46%3.55%1.59%

Часто задаваемые вопросы

TRXAX and IEF have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.54%) compared to TRXAX (1.36%). In terms of maximum drawdown, TRXAX dropped -20.50% vs IEF's -23.93%.

TRXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRXAX и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор