PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с USSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и USSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
USSPX
USAA 500 Index Fund		-4.39%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-4.66%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.96% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

USSPX

1 день
2.94%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.43%
1 год
17.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с URFRXUSSPX с MUXYXUSSPX с FXAIXUSSPX с USMIX

Сравнение комиссий TRVLX и USSPX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
USSPX
USAA 500 Index Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXUSSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.24

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между TRVLX и USSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и USSPX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности USSPX в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
USSPX
USAA 500 Index Fund		4.34%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и USSPX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и USSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-55.39%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.19%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-26.88%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-33.64%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.25%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-10.19%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и USSPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) составляет 4.13%, в то время как у USAA 500 Index Fund (USSPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.37%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.59%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

18.42%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

17.51%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.35%

-0.96%