PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции TRVLX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.49% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий TRVLX и RIDAX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

TRVLX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.56

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.15

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

8.56

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRVLX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и RIDAX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и RIDAX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-42.37%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.25%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-16.28%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-26.22%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.54%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.42%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.78%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и RIDAX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.31%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

5.61%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

9.54%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

9.48%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

10.68%

+6.71%