Сравнение TRVLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRVLX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции PRWCX немного впереди с 11.41%.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и PRWCX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
TRVLX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
TRVLX
PRWCX
Сравнение TRVLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.37 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.34 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 9.70 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и PRWCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и PRWCX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и PRWCX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -41.77% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -6.80% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -17.07% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -26.86% | -11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.47% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -3.34% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.64% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и PRWCX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.64% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.78% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 13.57% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.24% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 12.98% | +4.41% |