Сравнение TRVLX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
TRVLX управляется T. Rowe Price. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности TRVLX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRVLX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 11.33% против 11.90% соответственно.
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRVLX и LEXCX
TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
TRVLX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
TRVLX
LEXCX
Сравнение TRVLX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRVLX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 3.77 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRVLX и LEXCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRVLX и LEXCX
Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TRVLX и LEXCX
Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.22% | -50.42% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -12.78% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.35% | -19.75% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.65% | -39.21% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.55% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.14% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.75% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRVLX и LEXCX
T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRVLX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.32% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.42% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.71% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.39% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.90% | -1.51% |