PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRVLX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRVLX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

TRVLX управляется T. Rowe Price. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности TRVLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRVLX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, TRVLX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции TRVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.55% соответственно.

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий TRVLX и DODGX

TRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

TRVLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRVLXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.49

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.78

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.60

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

2.50

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRVLX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRVLX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRVLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRVLXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между TRVLX и DODGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRVLX и DODGX

Дивидендная доходность TRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок TRVLX и DODGX

Максимальная просадка TRVLX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRVLX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRVLXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-63.24%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-12.23%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-21.85%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-40.41%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-7.53%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.94%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TRVLX и DODGX

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.13% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRVLXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.23%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.72%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.33%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.05%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

19.25%

-1.86%