PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRV с HIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRV с HIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRV (The Travelers Companies, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TRV in Insurance - Property & Casualty, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, TRV returned 12.87%/yr vs 13.84%/yr for HIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRV и HIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Travelers Companies, Inc. (TRV) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRV показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у HIG с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции TRV уступали акциям HIG по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.84% соответственно.

TRV

1 день
0.18%
1 месяц
3.63%
С начала года
5.79%
6 месяцев
7.55%
1 год
16.30%
3 года*
22.19%
5 лет*
16.78%
10 лет*
12.87%

HIG

1 день
0.95%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.33%
1 год
4.46%
3 года*
24.11%
5 лет*
17.09%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRV и HIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRV
The Travelers Companies, Inc.		5.79%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-5.09%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%

Correlation

The correlation between TRV and HIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1996 г.

0.60

Over the past year, TRV and HIG have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

TRV:

$33.83

HIG:

$19.00

Коэффициент P/E

TRV:

9.00

HIG:

6.82

Коэффициент PEG

TRV:

0.42

HIG:

0.31

Коэффициент P/S

TRV:

1.40

HIG:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

TRV:

$48.94B

HIG:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRV:

$16.00B

HIG:

$10.29B

EBITDA (12 мес.)

TRV:

$8.15B

HIG:

$4.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Travelers Companies, Inc.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с MRK
Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD

Доходность на риск

TRV vs. HIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRV c HIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Travelers Companies, Inc. (TRV) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRVHIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.24

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.46

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.39

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

1.00

+3.83

TRV vs. HIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа HIG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRV и HIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRV и HIG

Максимальная просадка TRV за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRV и HIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRVHIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.11%

-96.25%

+41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.46%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.47%

-13.72%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.90%

-18.63%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-57.59%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-8.87%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-30.84%

+19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.47%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRV и HIG

Текущая волатильность для The Travelers Companies, Inc. (TRV) составляет 6.11%, в то время как у The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRVHIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.49%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.21%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.99%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.03%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

29.12%

-4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRV и HIG

Дивидендная доходность TRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HIG в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.79%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.49%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRV и HIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Travelers Companies, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.92B
7.23B
(TRV) Общая выручка
(HIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRV и HIG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Travelers Companies, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TRV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TRV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

TRV and HIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIG has higher volatility (7.49%) compared to TRV (6.11%). In terms of maximum drawdown, TRV dropped -55.11% vs HIG's -96.25%.

TRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRV и HIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор