Сравнение HIG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или SCHD.
Основные характеристики
HIG | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.40% | 3.21% |
Дох-ть за 1 год | 46.87% | 15.78% |
Дох-ть за 3 года | 16.18% | 4.47% |
Дох-ть за 5 лет | 15.92% | 11.41% |
Дох-ть за 10 лет | 13.29% | 11.17% |
Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.29 |
Дневная вол-ть | 17.19% | 11.38% |
Макс. просадка | -96.25% | -33.37% |
Current Drawdown | -5.17% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между HIG и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIG и SCHD
С начала года, HIG показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и SCHD
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.83% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и SCHD
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и SCHD
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.