Сравнение HIG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIG и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIG и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -1.87% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.55% против 12.25% соответственно.
HIG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 13.55%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HIG
SCHD
Сравнение HIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.55 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.58 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между HIG и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и SCHD
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.66% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и SCHD
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -33.37% | -62.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -12.74% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.85% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -33.37% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.43% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -3.34% | -27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.75% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и SCHD
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIG | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.33% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 7.96% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.69% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 14.40% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 16.70% | +12.36% |