PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIG с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.55% против 12.30% соответственно.

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с BRK-A
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HIG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.09

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.69

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.84

-0.68

Корреляция

Корреляция между HIG и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и SCHD

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HIG и SCHD

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-33.37%

-62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-9.02%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-16.85%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-33.37%

-24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.27%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-3.34%

-27.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.76%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и SCHD

The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.35%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

7.93%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

15.69%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

14.40%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

16.69%

+12.37%