PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HIG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с SPYHIG с SCHDHIG с COSTHIG с BRK-A
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HIG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.55

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.31

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между HIG и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и VOO

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HIG и VOO

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-33.99%

-62.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.98%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.52%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-33.99%

-23.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.55%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-3.72%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.55%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и VOO

The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.45% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.34%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.47%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

18.11%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

16.82%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

17.99%

+11.07%