PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIG с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIG и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.41% соответственно.


HIG

1 день
-0.97%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.78%
6 месяцев
-4.48%
1 год
-1.42%
3 года*
23.57%
5 лет*
16.18%
10 лет*
13.41%

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIG и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
-7.78%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
CB
Chubb Limited
0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between HIG and CB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г.

0.61

The correlation between HIG and CB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HIG:

$19.00

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

HIG:

6.63

CB:

11.03

Коэффициент PEG

HIG:

0.30

CB:

0.77

Коэффициент P/S

HIG:

0.94

CB:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$28.76B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$10.29B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$4.43B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Hartford Financial Services Group, Inc.

Chubb Limited

Доходность на риск

HIG vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIG
Ранг доходности на риск HIG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 3434
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.74

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

1.55

-1.87

HIG vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HIG и CB

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-50.99%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-9.36%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-19.26%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-42.59%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-8.49%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-10.68%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и CB

The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.57%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.54%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.33%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

20.28%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.08%

23.65%

+5.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и CB

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CB в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.
1.84%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
7.23B
1.88B
(HIG) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HIG and CB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIG has higher volatility (5.01%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIG и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор