Сравнение HIG с CB
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HIG returned 15.91%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности HIG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.91% против 12.77% соответственно.
HIG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 8.28%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $271.79M | $244.43M | $240.50M |
Сравнение доходности по годам HIG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 5.15% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between HIG and CB is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.61 |
The correlation between HIG and CB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$39.37B
CB:
$136.01B
HIG:
$20.54
CB:
$35.80
HIG:
6.99
CB:
9.85
HIG:
0.32
CB:
0.68
HIG:
1.05
CB:
3.97
HIG:
$29.03B
CB:
$35.28B
HIG:
$10.25B
CB:
$10.23B
HIG:
$4.26B
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. CB — Ранг доходности на риск
HIG
CB
Сравнение HIG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.58 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 9.84 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и CB
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.99% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.36% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -14.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -19.26% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -42.59% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.02% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -10.64% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 3.40% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и CB
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 6.49%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 8.51% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 15.57% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 19.31% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.39% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 23.81% | +5.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и CB
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.62% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и CB
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 7.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and CB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to HIG (6.49%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор