Сравнение HIG с CB
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HIG returned 13.41%/yr vs 11.41%/yr for CB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.41% против 11.41% соответственно.
HIG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 13.41%
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам HIG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -7.78% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between HIG and CB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.61 |
The correlation between HIG and CB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
CB:
$28.35
HIG:
6.63
CB:
11.03
HIG:
0.30
CB:
0.77
HIG:
0.94
CB:
2.60
HIG:
$28.76B
CB:
$48.15B
HIG:
$10.29B
CB:
$17.01B
HIG:
$4.43B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. CB — Ранг доходности на риск
HIG
CB
Сравнение HIG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.55 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и CB
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -50.99% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.36% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -14.35% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -19.26% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -42.59% | -15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -8.49% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -10.68% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и CB
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.57% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.54% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.33% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 20.28% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 23.65% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и CB
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности CB в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.84% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HIG and CB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (5.01%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор