PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с CB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIG с CB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB).

Доходность

Сравнение доходности HIG и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIG и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
CB
Chubb Limited		5.13%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIG:

$38.05B

CB:

$129.72B

EPS

HIG:

$13.45

CB:

$25.61

Коэффициент P/E

HIG:

10.01

CB:

12.78

Коэффициент PEG

HIG:

0.46

CB:

0.85

Коэффициент P/S

HIG:

1.35

CB:

2.82

Коэффициент P/B

HIG:

2.04

CB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$28.34B

CB:

$46.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$13.10B

CB:

$12.47B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$5.22B

CB:

$10.09B

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 13.55% против 12.52% соответственно.

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%

CB

1 день
0.38%
1 месяц
-4.27%
С начала года
5.13%
6 месяцев
16.97%
1 год
9.96%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с HIG:
HIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с SCHDHIG с COSTHIG с BRK-A
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFGCB с XLF

Доходность на риск

HIG vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.51

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.83

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.83

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

1.65

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIG vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между HIG и CB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и CB

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности CB в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
CB
Chubb Limited		1.19%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Просадки

Сравнение просадок HIG и CB

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и CB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-50.99%

-45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-11.76%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-19.26%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-42.59%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-4.27%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-10.71%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.90%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и CB

The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.68%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.04%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

19.73%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

20.41%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

23.67%

+5.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.31B
2.08B
(HIG) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию