Сравнение HIG с AFG
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, AFG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HIG returned 13.41%/yr vs 14.01%/yr for AFG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -7.78%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции AFG немного впереди с 14.01%.
HIG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 13.41%
AFG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам HIG и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -7.78% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
AFG American Financial Group, Inc. | -3.31% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between HIG and AFG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.57 |
The correlation between HIG and AFG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
AFG:
$10.54
HIG:
6.63
AFG:
12.23
HIG:
0.94
AFG:
1.32
HIG:
$28.76B
AFG:
$8.15B
HIG:
$10.29B
AFG:
$2.64B
HIG:
$4.43B
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. AFG — Ранг доходности на риск
HIG
AFG
Сравнение HIG c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.68 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.30 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и AFG
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -62.94% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.19% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -19.85% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -23.85% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -58.98% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -9.30% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -16.75% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 6.93% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и AFG
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.27% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.42% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 19.07% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.03% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.08% | 30.27% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и AFG
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AFG в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.39% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.84% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и AFG
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and AFG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (5.01%) compared to AFG (4.27%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs AFG's -62.94%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор