Сравнение HIG с AFG
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and AFG (American Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HIG in Insurance - Diversified, AFG in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, HIG returned 13.50%/yr vs 14.01%/yr for AFG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HIG и AFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у AFG с доходностью -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции AFG немного впереди с 14.01%.
HIG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 13.50%
AFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам HIG и AFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.76% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
AFG American Financial Group, Inc. | -3.54% | 5.45% | 23.79% | -7.61% | 10.91% | 93.83% | -16.18% | 27.10% | -13.04% | 29.20% |
Correlation
The correlation between HIG and AFG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.57 |
The correlation between HIG and AFG shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
AFG:
$10.54
HIG:
6.70
AFG:
12.20
HIG:
0.95
AFG:
1.32
HIG:
$28.76B
AFG:
$8.15B
HIG:
$10.29B
AFG:
$2.64B
HIG:
$4.43B
AFG:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. AFG — Ранг доходности на риск
HIG
AFG
Сравнение HIG c AFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и American Financial Group, Inc. (AFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | AFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.71 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 1.35 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.40 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и AFG
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки AFG в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и AFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -62.94% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -13.19% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -19.85% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -23.85% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -58.98% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -9.52% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -16.75% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.95% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и AFG
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с American Financial Group, Inc. (AFG) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | AFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.26% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.32% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.07% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 23.02% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 30.27% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и AFG
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AFG в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG American Financial Group, Inc. | 5.40% | 5.33% | 6.89% | 6.81% | 10.42% | 20.43% | 4.39% | 4.51% | 4.92% | 4.41% | 2.44% | 2.82% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и AFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и American Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и AFG
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
AFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.00M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and AFG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (5.17%) compared to AFG (4.26%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs AFG's -62.94%.
AFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и AFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор