Сравнение HIG с COST
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HIG returned 13.50%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.50% против 22.43% соответственно.
HIG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -6.76%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 13.50%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам HIG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -6.76% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HIG and COST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between HIG and COST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$19.00
COST:
$26.51
HIG:
6.70
COST:
36.68
HIG:
0.31
COST:
2.87
HIG:
0.95
COST:
1.10
HIG:
$28.76B
COST:
$293.59B
HIG:
$10.29B
COST:
$11.12B
HIG:
$4.43B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. COST — Ранг доходности на риск
HIG
COST
Сравнение HIG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.44 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | -0.99 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HIG и COST
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -53.39% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -16.02% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -20.74% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -31.40% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -31.40% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -11.15% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -13.36% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 9.60% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и COST
Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 5.17%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 8.14% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 14.83% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.15% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.73% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 21.94% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и COST
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.82% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и COST
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and COST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to HIG (5.17%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs COST's -53.39%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор