PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIG с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HIG с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HIG returned 14.49%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIG и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.49% против 20.93% соответственно.

HIG

1 день
1.60%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
5.40%
С начала года
0.06%
1 год
15.34%
3 года*
26.00%
5 лет*
19.00%
10 лет*
14.49%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIG и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		0.06%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between HIG and COST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г.

0.32

The correlation between HIG and COST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIG:

$37.46B

COST:

$419.34B

EPS

HIG:

$21.47

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

HIG:

6.36

COST:

35.67

Коэффициент PEG

HIG:

0.29

COST:

2.79

Коэффициент P/S

HIG:

0.90

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$28.76B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$10.29B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$4.43B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с SCHDHIG с BRK-A
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

HIG vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIGCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.00

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.13

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.00

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

-0.01

+3.29

HIG vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIG и COST

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-53.39%

-42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-16.57%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-20.74%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-31.40%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-31.40%

-26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-13.59%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.76%

-13.36%

-17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

7.28%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и COST

Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 6.70%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.57%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

15.00%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

19.76%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

22.90%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.05%

22.01%

+7.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и COST

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.70%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.23B
70.53B
(HIG) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIG и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hartford Financial Services Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-25.1%
Активы портфеля
HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

HIG and COST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.57%) compared to HIG (6.70%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs COST's -53.39%.

HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIG и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор