PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HIG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SCHDHIG с COSTHIG с BRK-A
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HIG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.49

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.53

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

7.27

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между HIG и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и SPY

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIG и SPY

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-55.19%

-41.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.05%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-24.50%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-33.72%

-23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.53%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-9.09%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.54%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и SPY

The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.45% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.35%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.50%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

19.06%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.06%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

17.92%

+11.14%