Сравнение HIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или SPY.
Корреляция
Корреляция между HIG и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIG и SPY
Основные характеристики
HIG:
1.96
SPY:
2.21
HIG:
2.53
SPY:
2.93
HIG:
1.38
SPY:
1.41
HIG:
3.06
SPY:
3.26
HIG:
11.48
SPY:
14.43
HIG:
3.50%
SPY:
1.90%
HIG:
20.46%
SPY:
12.41%
HIG:
-96.25%
SPY:
-55.19%
HIG:
-11.16%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность 38.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции SPY немного впереди с 12.97%.
HIG
38.63%
-7.00%
7.23%
40.93%
15.11%
12.41%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и SPY
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и SPY
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и SPY
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.