Сравнение HIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или SPY.
Основные характеристики
| HIG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.93% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 45.49% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 16.81% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.33% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.41% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 11.53% |
| Макс. просадка | -96.25% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.98% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между HIG и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIG и SPY
С начала года, HIG показывает доходность 23.93%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и SPY
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.81% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и SPY
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и SPY
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.