PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRUP с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRUP с WMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRUP (Trupanion, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRUP returned 5.65%/yr vs 18.68%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRUP и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUP показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.65% против 18.68% соответственно.

TRUP

1 день
3.46%
1 месяц
7.82%
6 месяцев
-22.29%
С начала года
-29.49%
1 год
-47.57%
3 года*
-0.31%
5 лет*
-24.20%
10 лет*
5.65%

WMT

1 день
2.15%
1 месяц
-5.02%
6 месяцев
-3.18%
С начала года
3.59%
1 год
21.82%
3 года*
32.02%
5 лет*
21.03%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUP и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRUP
Trupanion, Inc.		-29.49%-22.47%57.98%-35.81%-64.00%10.29%219.57%47.13%-13.02%88.60%
WMT
Walmart Inc.		3.59%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between TRUP and WMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.16

The correlation between TRUP and WMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRUP:

$1.15B

WMT:

$914.78B

EPS

TRUP:

$0.59

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

TRUP:

44.54

WMT:

39.93

Коэффициент P/S

TRUP:

0.78

WMT:

1.27

Коэффициент P/B

TRUP:

2.92

WMT:

9.75

Общая выручка (12 мес.)

TRUP:

$1.48B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRUP:

$571.84M

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

TRUP:

$57.57M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trupanion, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с TRUP:
TRUP с TDOCTRUP с BYNDTRUP с BROTRUP с UTHRTRUP с CRMTRUP с TSLATRUP с VOO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

TRUP vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUP
Ранг доходности на риск TRUP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRUP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUP c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUPWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.90

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
1.39

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.18

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.16

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

3.38

-4.66

TRUP vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRUP на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRUP и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUP и WMT

Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUPWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.34%

-77.14%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.05%

-18.91%

-39.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.98%

-21.93%

-40.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.34%

-25.74%

-61.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

-25.74%

-61.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.04%

-14.34%

-68.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-14.63%

-25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.18%

6.48%

+30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRUP и WMT

Trupanion, Inc. (TRUP) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что TRUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUPWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

7.67%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.88%

19.12%

+14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

24.36%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.58%

21.86%

+49.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.44%

21.85%

+40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUP и WMT

TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRUP
Trupanion, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRUP и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
384.05M
177.75B
(TRUP) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRUP и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trupanion, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
89.3%
25.1%
Активы портфеля
TRUP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

TRUP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

TRUP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

TRUP and WMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRUP has higher volatility (14.03%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUP и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор