Сравнение TRUP с WMT
TRUP (Trupanion, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TRUP returned 5.00%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRUP и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUP показывает доходность -41.80%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции TRUP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.00% против 19.42% соответственно.
TRUP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -41.80%
- 6 месяцев
- -41.26%
- 1 год
- -54.83%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 5.00%
WMT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам TRUP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | -41.80% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 47.13% | -13.02% | 88.60% |
WMT Walmart Inc. | 6.10% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between TRUP and WMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between TRUP and WMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRUP:
$950.08M
WMT:
$941.80B
TRUP:
$0.59
WMT:
$2.88
TRUP:
36.71
WMT:
40.90
TRUP:
0.64
WMT:
1.30
TRUP:
2.41
WMT:
9.98
TRUP:
$1.48B
WMT:
$725.31B
TRUP:
$571.84M
WMT:
$181.16B
TRUP:
$57.57M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUP vs. WMT — Ранг доходности на риск
TRUP
WMT
Сравнение TRUP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRUP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.17 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.24 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.17 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 0.83 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.00 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TRUP и WMT
Максимальная просадка TRUP за все время составила -87.34%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUP и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.34% | -77.14% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.98% | -15.75% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.98% | -21.93% | -40.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -25.74% | -61.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.00% | -12.27% | -73.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -14.63% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.85% | 4.74% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUP и WMT
Trupanion, Inc. (TRUP) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.61% и 10.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 10.09% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 18.63% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 23.71% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.48% | 21.68% | +49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.33% | 21.72% | +40.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUP и WMT
TRUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUP Trupanion, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.82% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRUP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trupanion, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRUP и WMT
TRUP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о валовой прибыли в 342.93M при выручке в 384.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
TRUP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 384.05M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRUP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trupanion, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 384.05M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRUP and WMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.09%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, TRUP dropped -87.34% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRUP и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор